Proposta para cenário de estresse do Sistema Financeiro no Brasil (2016)
- Authors:
- Autor USP: MONTINI, ALESSANDRA DE ÁVILA - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO; FINANÇAS
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher: EAD/FEA/USP
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2016
- Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD
-
ABNT
ZANIBONI, Natália Cordeiro e MONTINI, Alessandra de Ávila. Proposta para cenário de estresse do Sistema Financeiro no Brasil. 2016, Anais.. São Paulo: EAD/FEA/USP, 2016. Disponível em: http://login.semead.com.br/19semead/arquivos/1308.pdf. Acesso em: 11 jan. 2026. -
APA
Zaniboni, N. C., & Montini, A. de Á. (2016). Proposta para cenário de estresse do Sistema Financeiro no Brasil. In . São Paulo: EAD/FEA/USP. Recuperado de http://login.semead.com.br/19semead/arquivos/1308.pdf -
NLM
Zaniboni NC, Montini A de Á. Proposta para cenário de estresse do Sistema Financeiro no Brasil [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 11 ] Available from: http://login.semead.com.br/19semead/arquivos/1308.pdf -
Vancouver
Zaniboni NC, Montini A de Á. Proposta para cenário de estresse do Sistema Financeiro no Brasil [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 11 ] Available from: http://login.semead.com.br/19semead/arquivos/1308.pdf - High frequency trading: abordagem clássica para análise de preço-volume em uma nova microestrutura de mercado
- Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações
- Falta de mão de obra especializada é principal entrave para big data. [Depoimento]
- Previsão de consumo industrial de energia elétrica no Brasil: comparação dos modelos ARX e ARCH
- Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH
- O efeito do ambiente macroeconômico em empresas inovadoras
- The cost of living in the best livable cities in the world: a brief predictive quantitative analysis
- Projeção de volatilidade do retorno do preço de alumínio: análise comparativa de modelos GARCH, EGARCH e TGARCH
- Estabilidade de preços de ações no mercado de capitais brasileiro: um estudo aplicando redes neurais e expoentes de Lyapunov
- Estimação da volatilidade percebida futura por meio de combinação de projeções
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
