Artigo de periodico

Tratamento de dados em alta frequência e estimação de medidas de volatilidade: um estudo de caso para ptr4 (2017)

• Authors:
  • Araujo, Alcides Carlos de
  • Montini, Alessandra de Ávila
• Autor USP: MONTINI, ALESSANDRA DE ÁVILA - FEA
• Unidade: FEA
• DOI: 10.5020/2318-0722.23.2.262-276
• Subjects: MERCADO FINANCEIRO; INVESTIMENTOS
• Language: Português
• Abstract: O artigo tem objetivo de analisar o tratamento de dados em alta frequência para a estimação de medidas de volatilidade percebida (realized volatility - RV). Para atingir os objetivos, buscou-se analisar as metodologias para limpeza de outliers e agregação dos preços. Para os métodos de agregação, consideraram-se as seguintes formas de amostragem: último preço negociado; preço ponderado pelo volume; preço ponderado pelo logaritmo do volume; preço ponderado pelo número de negociações; mediana dos preços e preços de maior volume associado. Foram estudadas as métricas RCov (sensível a problemas de microestrutura), rOWCov, medRV, minRV e rRTSCov, consideradas robustas a saltos e ruídos de microestrutura. Quanto aos resultados, observou-se que a remoção de outliers não influenciou de maneira significativa o processo de estimação da volatilidade percebida. Em relação à análise de agregação dos preços, por meio de uma simples mudança na metodologia, observaram-se diferenças significativas nas estimativas das volatilidades percebidas. Para a análise dos métodos de agregação, considerando as seis formas de amostragem, verificou-se que todas as medidas foram sensíveis às mudanças na forma de amostragem para agregar os preços. Do ponto de vista prático, gerenciar dados em alta frequência é um desafio devido à necessidade de manipulação de grandes bases. Por esse motivo, a não correção de possíveis problemas nos bancos de dados pode gerar estimativas de variabilidade imprecisas para a gestão de riscos. O artigo contribui por realizar uma revisão dos estimadores da volatilidade percebida mais recentes, buscando comparar a consistência em relação às diferentes formas de agregação e tratamento da série de preços.
• Imprenta:
  • Publisher place: Fortaleza
  • Date published: 2017
• Source:
  • Título: Revista Ciências Administrativas
  • ISSN: 2318-0722
  • Volume/Número/Paginação/Ano: v. 23, n. 2, p. 262-276, maio/ago. 2017

Informações sobre o DOI: 10.5020/2318-0722.23.2.262-276 (Fonte: oaDOI API)
• Este periódico é de acesso aberto
• Este artigo NÃO é de acesso aberto
  

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How to cite

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• ABNT

  ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila. Tratamento de dados em alta frequência e estimação de medidas de volatilidade: um estudo de caso para ptr4. Revista Ciências Administrativas, v. 23, n. 2, p. 262-276, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5020/2318-0722.23.2.262-276. Acesso em: 23 jan. 2026.

• APA

  Araujo, A. C. de, & Montini, A. de Á. (2017). Tratamento de dados em alta frequência e estimação de medidas de volatilidade: um estudo de caso para ptr4. Revista Ciências Administrativas, 23( 2), 262-276. doi:10.5020/2318-0722.23.2.262-276

• NLM

  Araujo AC de, Montini A de Á. Tratamento de dados em alta frequência e estimação de medidas de volatilidade: um estudo de caso para ptr4 [Internet]. Revista Ciências Administrativas. 2017 ; 23( 2): 262-276.[citado 2026 jan. 23 ] Available from: https://doi.org/10.5020/2318-0722.23.2.262-276

• Vancouver

  Araujo AC de, Montini A de Á. Tratamento de dados em alta frequência e estimação de medidas de volatilidade: um estudo de caso para ptr4 [Internet]. Revista Ciências Administrativas. 2017 ; 23( 2): 262-276.[citado 2026 jan. 23 ] Available from: https://doi.org/10.5020/2318-0722.23.2.262-276

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