Ajustes para verossimilhanças perfiladas em modelos de regressão (2002)
- Autor:
- Autor USP: FERRARI, SILVIA LOPES DE PAULA - IME
- Unidade: IME
- Assunto: VEROSSIMILHANÇA
- Language: Português
- Abstract: Um procedimento comumente utilizado quando o modelo a ser estimado envolve parâmetros de perturbação é a eliminação de tais parâmetros substituindo-os na função de verossimilhança por suas respectivas estimativas de máxima verossimilhança para valores fixados dos parâmetros de interesse. A função resultante, chamada de função de verossimilhança perfilada, depende, portanto, somente dos parâmetros de interesse. Evidentemente, essa função de verossimilhança não é uma verossimilhança genuína. De ato, algumas propiedades básicas das funções de verossimilhança não são válidas para as verossimilhanças perfiladas. Uma conseqüencia é que, se o número de parâmetros de perturbação não for muito pequeno quando comparado com o tamanho da amostra as aproximações das estatísticas de testes por suas respectivas distribuições assintóticas pode ser bastante pobre. Nesta palestra, serão apresentados ajustes para as verossiVmilhanças perfiladas que reduzem esses problemas bem como aplicações a modelos de regressão e estudos de simulação.
- Imprenta:
- Source:
- Título: Resumos
- Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística
-
ABNT
FERRARI, Sílvia Lopes de Paula. Ajustes para verossimilhanças perfiladas em modelos de regressão. 2002, Anais.. São Paulo: ABE, 2002. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/35451069-1227-4747-83a7-9be0f653cee4/1268093.pdf. Acesso em: 04 ago. 2025. -
APA
Ferrari, S. L. de P. (2002). Ajustes para verossimilhanças perfiladas em modelos de regressão. In Resumos. São Paulo: ABE. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/35451069-1227-4747-83a7-9be0f653cee4/1268093.pdf -
NLM
Ferrari SL de P. Ajustes para verossimilhanças perfiladas em modelos de regressão [Internet]. Resumos. 2002 ;[citado 2025 ago. 04 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/35451069-1227-4747-83a7-9be0f653cee4/1268093.pdf -
Vancouver
Ferrari SL de P. Ajustes para verossimilhanças perfiladas em modelos de regressão [Internet]. Resumos. 2002 ;[citado 2025 ago. 04 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/35451069-1227-4747-83a7-9be0f653cee4/1268093.pdf - Corrected score tests for exponential family
- Bartlett corrected tests in student-t regression models
- Correções de Bartlett e tipo-Bartlett em modelos lineares generalizados
- Second order asymptotics for score test in generalised linear models
- Corrigendum to "An improved test for heteroskedasticity using adjusted modified profile likelihood inference" [Journal of Statistical Planning and Inference, v. 124, p. 423-437, 2004]
- Numerical evaluation of tests based on different heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators
- Improved likelihood inference for the shape parameter in Weibull regression
- On beta regression residuals
- Skovgaard's adjustment to likelihood ratio tests in exponential family nonlinear models
- A general class of zero-or-one inflated beta regression models
Download do texto completo
| Tipo | Nome | Link | |
|---|---|---|---|
 |
1268093.pdf | Direct link |
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
