Numerical evaluation of tests based on different heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators (2005)
- Authors:
- Autor USP: FERRARI, SILVIA LOPES DE PAULA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1080/00949650410001729427
- Subjects: FORMAS QUADRÁTICAS; HETEROSCEDASTICIDADE
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Journal of Statistical Computation and Simulation
- ISSN: 1563-5163
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 75, n. 8, p. 611-628, 2005
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
CRIBARI NETO, Francisco e FERRARI, Sílvia Lopes de Paula e OLIVEIRA, Waldemar A. S. C. Numerical evaluation of tests based on different heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators. Journal of Statistical Computation and Simulation, v. 75, n. 8, p. 611-628, 2005Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/00949650410001729427. Acesso em: 29 jul. 2024. -
APA
Cribari Neto, F., Ferrari, S. L. de P., & Oliveira, W. A. S. C. (2005). Numerical evaluation of tests based on different heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators. Journal of Statistical Computation and Simulation, 75( 8), 611-628. doi:10.1080/00949650410001729427 -
NLM
Cribari Neto F, Ferrari SL de P, Oliveira WASC. Numerical evaluation of tests based on different heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2005 ; 75( 8): 611-628.[citado 2024 jul. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00949650410001729427 -
Vancouver
Cribari Neto F, Ferrari SL de P, Oliveira WASC. Numerical evaluation of tests based on different heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2005 ; 75( 8): 611-628.[citado 2024 jul. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00949650410001729427 - Refinamento de aproximações para testes de hipóteses
- Aperfeicoamento da estatistica escore para testes de hipoteses simples
- Estimação e previsão bayesianas em dados agrupados
- Aperfeiçoamento de testes escore, aplicações e extensões
- Improved heteroscedasticity-consistent covariance matrix estimators
- Monotonic improved critical values for chi-squared asymptotic criteria (vol 71, pg 307, 2001)
- higher-order asymtotic refinements for score tests in proper dispersion models
- Analytical and resampling-based bias corrections for one-parameter models
- Aperfeiçoamento do teste gradiente em modelos lineares generalizados
- Adjusted profile likelihoods for the weibull shape parameter
Informações sobre o DOI: 10.1080/00949650410001729427 (Fonte: oaDOI API)
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