Multiplicative errors-in-variables beta regression (2023)
- Authors:
- Autor USP: FERRARI, SILVIA LOPES DE PAULA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1214/22-BJPS543
- Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA; ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
- Keywords: Beta regression; maximum pseudo-likelihood; multiplicative measurement error; product of independent beta random variables; regression calibration
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Brazilian Journal of Probability and Statistics
- ISSN: 0103-0752
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 37, n. 2, p. 249-262, 2023
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
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ABNT
CARRASCO, Jalmar M. F e FERRARI, Sílvia Lopes de Paula e ARELLANO\2013VALLE, Reinaldo B. Multiplicative errors-in-variables beta regression. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 37, n. 2, p. 249-262, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/22-BJPS543. Acesso em: 28 set. 2024. -
APA
Carrasco, J. M. F., Ferrari, S. L. de P., & Arellano\2013Valle, R. B. (2023). Multiplicative errors-in-variables beta regression. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 37( 2), 249-262. doi:10.1214/22-BJPS543 -
NLM
Carrasco JMF, Ferrari SL de P, Arellano\2013Valle RB. Multiplicative errors-in-variables beta regression [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2023 ; 37( 2): 249-262.[citado 2024 set. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1214/22-BJPS543 -
Vancouver
Carrasco JMF, Ferrari SL de P, Arellano\2013Valle RB. Multiplicative errors-in-variables beta regression [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2023 ; 37( 2): 249-262.[citado 2024 set. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1214/22-BJPS543 - Refinamento de aproximações para testes de hipóteses
- Aperfeicoamento da estatistica escore para testes de hipoteses simples
- Estimação e previsão bayesianas em dados agrupados
- Aperfeiçoamento de testes escore, aplicações e extensões
- Improved heteroscedasticity-consistent covariance matrix estimators
- Monotonic improved critical values for chi-squared asymptotic criteria (vol 71, pg 307, 2001)
- higher-order asymtotic refinements for score tests in proper dispersion models
- Analytical and resampling-based bias corrections for one-parameter models
- Aperfeiçoamento do teste gradiente em modelos lineares generalizados
- Adjusted profile likelihoods for the weibull shape parameter
Informações sobre o DOI: 10.1214/22-BJPS543 (Fonte: oaDOI API)
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