Ajustes para verossimilhanças perfiladas em modelos de regressão (2002)
- Autor:
- Autor USP: FERRARI, SILVIA LOPES DE PAULA - IME
- Unidade: IME
- Assunto: VEROSSIMILHANÇA
- Idioma: Português
- Resumo: Um procedimento comumente utilizado quando o modelo a ser estimado envolve parâmetros de perturbação é a eliminação de tais parâmetros substituindo-os na função de verossimilhança por suas respectivas estimativas de máxima verossimilhança para valores fixados dos parâmetros de interesse. A função resultante, chamada de função de verossimilhança perfilada, depende, portanto, somente dos parâmetros de interesse. Evidentemente, essa função de verossimilhança não é uma verossimilhança genuína. De ato, algumas propiedades básicas das funções de verossimilhança não são válidas para as verossimilhanças perfiladas. Uma conseqüencia é que, se o número de parâmetros de perturbação não for muito pequeno quando comparado com o tamanho da amostra as aproximações das estatísticas de testes por suas respectivas distribuições assintóticas pode ser bastante pobre. Nesta palestra, serão apresentados ajustes para as verossiVmilhanças perfiladas que reduzem esses problemas bem como aplicações a modelos de regressão e estudos de simulação.
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- Título do periódico: Resumos
- Nome do evento: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística
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ABNT
FERRARI, Sílvia Lopes de Paula. Ajustes para verossimilhanças perfiladas em modelos de regressão. 2002, Anais.. São Paulo: ABE, 2002. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/35451069-1227-4747-83a7-9be0f653cee4/1268093.pdf. Acesso em: 25 set. 2024. -
APA
Ferrari, S. L. de P. (2002). Ajustes para verossimilhanças perfiladas em modelos de regressão. In Resumos. São Paulo: ABE. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/35451069-1227-4747-83a7-9be0f653cee4/1268093.pdf -
NLM
Ferrari SL de P. Ajustes para verossimilhanças perfiladas em modelos de regressão [Internet]. Resumos. 2002 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/35451069-1227-4747-83a7-9be0f653cee4/1268093.pdf -
Vancouver
Ferrari SL de P. Ajustes para verossimilhanças perfiladas em modelos de regressão [Internet]. Resumos. 2002 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/35451069-1227-4747-83a7-9be0f653cee4/1268093.pdf - Refinamento de aproximações para testes de hipóteses
- Aperfeicoamento da estatistica escore para testes de hipoteses simples
- Estimação e previsão bayesianas em dados agrupados
- Aperfeiçoamento de testes escore, aplicações e extensões
- Improved heteroscedasticity-consistent covariance matrix estimators
- Monotonic improved critical values for chi-squared asymptotic criteria (vol 71, pg 307, 2001)
- higher-order asymtotic refinements for score tests in proper dispersion models
- Analytical and resampling-based bias corrections for one-parameter models
- Aperfeiçoamento do teste gradiente em modelos lineares generalizados
- Adjusted profile likelihoods for the weibull shape parameter
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