Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar (2000)
- Authors:
- Autor USP: AUBIN, ELISETE DA CONCEICAO QUINTANEIRO - IME
- Unidade: IME
- Assunto: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Resumos
- Conference titles: Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica
-
ABNT
AUBIN, Elisete da Conceição Quintaneiro e CORDEIRO, Gauss Moutinho. Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar. 2000, Anais.. Caxambu: ABE, 2000. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/30cd23cc-27cc-4aa6-9bb2-2f3b93e90e79/1130836.pdf. Acesso em: 28 dez. 2025. -
APA
Aubin, E. da C. Q., & Cordeiro, G. M. (2000). Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar. In Resumos. Caxambu: ABE. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/30cd23cc-27cc-4aa6-9bb2-2f3b93e90e79/1130836.pdf -
NLM
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar [Internet]. Resumos. 2000 ;[citado 2025 dez. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/30cd23cc-27cc-4aa6-9bb2-2f3b93e90e79/1130836.pdf -
Vancouver
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar [Internet]. Resumos. 2000 ;[citado 2025 dez. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/30cd23cc-27cc-4aa6-9bb2-2f3b93e90e79/1130836.pdf - Vício dos estimadores de máxima verossimilhança em modelos normais lineares
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| Tipo | Nome | Link | |
|---|---|---|---|
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