Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscaiar (2000)
- Authors:
- Autor USP: AUBIN, ELISETE DA CONCEICAO QUINTANEIRO - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1080/03610920008832613
- Subjects: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA; REGRESSÃO LINEAR
- Keywords: Bartlett correction; heteroskedastic model; likelihood ratio test; maximum likelihood estimate; normal linear model
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Communications in Statistics - Theory and Methods
- ISSN: 0361-0926
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 29, n. 11, p. 2405-2426, 2000
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
AUBIN, Elisete da Conceicao Quintaneiro e CORDEIRO, Gauss Moutinho. Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscaiar. Communications in Statistics - Theory and Methods, v. 29, n. 11, p. 2405-2426, 2000Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610920008832613. Acesso em: 24 fev. 2026. -
APA
Aubin, E. da C. Q., & Cordeiro, G. M. (2000). Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscaiar. Communications in Statistics - Theory and Methods, 29( 11), 2405-2426. doi:10.1080/03610920008832613 -
NLM
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscaiar [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2000 ; 29( 11): 2405-2426.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610920008832613 -
Vancouver
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscaiar [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2000 ; 29( 11): 2405-2426.[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610920008832613 - Análise de experimentos com medidas repetidas
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Informações sobre o DOI: 10.1080/03610920008832613 (Fonte: oaDOI API)
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