A comparative study of bayesian and maximum likelihood approaches for arch models with evidence from brazilian financial series (2011)
- Autores:
- Autor USP: ANDRADE FILHO, MARINHO GOMES DE - ICMC
- Unidade: ICMC
- DOI: 10.1142/S1793005711001974
- Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA; INFERÊNCIA ESTATÍSTICA; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Idioma: Inglês
- Imprenta:
- Local: New Jersey
- Data de publicação: 2011
- Fonte:
- Título do periódico: New Mathematics and Natual Computation
- ISSN: 1793-0057
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 7, n.2, p. 347-361, may 2011
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
ANDRADE, Marinho Gomes de e OLIVEIRA, Sandra C. A comparative study of bayesian and maximum likelihood approaches for arch models with evidence from brazilian financial series. New Mathematics and Natual Computation, v. 7, n. 2, p. 347-361, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S1793005711001974. Acesso em: 19 set. 2024. -
APA
Andrade, M. G. de, & Oliveira, S. C. (2011). A comparative study of bayesian and maximum likelihood approaches for arch models with evidence from brazilian financial series. New Mathematics and Natual Computation, 7( 2), 347-361. doi:10.1142/S1793005711001974 -
NLM
Andrade MG de, Oliveira SC. A comparative study of bayesian and maximum likelihood approaches for arch models with evidence from brazilian financial series [Internet]. New Mathematics and Natual Computation. 2011 ; 7( 2): 347-361.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S1793005711001974 -
Vancouver
Andrade MG de, Oliveira SC. A comparative study of bayesian and maximum likelihood approaches for arch models with evidence from brazilian financial series [Internet]. New Mathematics and Natual Computation. 2011 ; 7( 2): 347-361.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S1793005711001974 - Abordagem bayesiana de modelos arch(P) usando algoritmos metropolis-hastings
- On mean value solutions for the Helmholtz equation on square grids
- Modelo de Poisson zero-modificado com efeito aleatório para dados longitudinais
- A influência da estocasticidade das vazões no planejamento da operação de sistemas hidrelétricos
- Estimação de parâmetros de modelos ARCH (p): abordagem Bayes-MCMC versus máxima verossimilhança
- Relação entre modelos auto-regressivos e a configuração da rede neural para previsões de séries temporais estacionárias
- Uma abordagem bayesiana para modelos PAR(pm)
- Uso do amostrador de Gibbs e metropolis-hastings em análise bayesiana de modelos AR(p)
- Seasonal streamflow forecasting via a neural fuzzy system
- Previsão de vazões naturais médias mensais usando uma rede neural nebulosa adaptativa
Informações sobre o DOI: 10.1142/S1793005711001974 (Fonte: oaDOI API)
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