O preço da volatilidade como índice de avaliação de performance de fundos de investimento em ações: uma recompensa ao conservadorismo (2003)
- Authors:
- Autor USP: SIQUEIRA, JOSE DE OLIVEIRA - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO; AÇÕES
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher: EAD/FEA/USP
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2003
-
ABNT
GRAVA, João William e LEITE, Eduardo Carvalho e SIQUEIRA, José de Oliveira. O preço da volatilidade como índice de avaliação de performance de fundos de investimento em ações: uma recompensa ao conservadorismo. . São Paulo: EAD/FEA/USP. Disponível em: http://www.ead.fea.usp.br/wpapers/. Acesso em: 24 set. 2024. , 2003 -
APA
Grava, J. W., Leite, E. C., & Siqueira, J. de O. (2003). O preço da volatilidade como índice de avaliação de performance de fundos de investimento em ações: uma recompensa ao conservadorismo. São Paulo: EAD/FEA/USP. Recuperado de http://www.ead.fea.usp.br/wpapers/ -
NLM
Grava JW, Leite EC, Siqueira J de O. O preço da volatilidade como índice de avaliação de performance de fundos de investimento em ações: uma recompensa ao conservadorismo [Internet]. 2003 ;[citado 2024 set. 24 ] Available from: http://www.ead.fea.usp.br/wpapers/ -
Vancouver
Grava JW, Leite EC, Siqueira J de O. O preço da volatilidade como índice de avaliação de performance de fundos de investimento em ações: uma recompensa ao conservadorismo [Internet]. 2003 ;[citado 2024 set. 24 ] Available from: http://www.ead.fea.usp.br/wpapers/ - Um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão de séries temporais utilizando redes neurais artificiais recorrentes (RTRL) e processos ARIMA-GARCH
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