Aplicação do teorema de Cameron-Martin-Girsanov para obtenção da medida de probabilidade equivalente risco-neutro na formação do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária. (Em CD-ROM) (1999)
- Authors:
- Autor USP: SIQUEIRA, JOSE DE OLIVEIRA - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: FINANÇAS; MATEMÁTICA APLICADA
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher: USP/FEA/PPGA
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 1999
- Source:
- Título do periódico: Anais
- Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD
-
ABNT
SIQUEIRA, José de Oliveira e SASSATANI, Ricardo. Aplicação do teorema de Cameron-Martin-Girsanov para obtenção da medida de probabilidade equivalente risco-neutro na formação do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária. (Em CD-ROM). 1999, Anais.. São Paulo: USP/FEA/PPGA, 1999. . Acesso em: 26 jul. 2024. -
APA
Siqueira, J. de O., & Sassatani, R. (1999). Aplicação do teorema de Cameron-Martin-Girsanov para obtenção da medida de probabilidade equivalente risco-neutro na formação do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária. (Em CD-ROM). In Anais. São Paulo: USP/FEA/PPGA. -
NLM
Siqueira J de O, Sassatani R. Aplicação do teorema de Cameron-Martin-Girsanov para obtenção da medida de probabilidade equivalente risco-neutro na formação do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária. (Em CD-ROM). Anais. 1999 ;[citado 2024 jul. 26 ] -
Vancouver
Siqueira J de O, Sassatani R. Aplicação do teorema de Cameron-Martin-Girsanov para obtenção da medida de probabilidade equivalente risco-neutro na formação do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária. (Em CD-ROM). Anais. 1999 ;[citado 2024 jul. 26 ] - Um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão de séries temporais utilizando redes neurais artificiais recorrentes (RTRL) e processos ARIMA-GARCH
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