On the black-scholes European option pricing model robustness and generality (2008)
- Authors:
- Autor USP: SIQUEIRA, JOSE DE OLIVEIRA - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: PREÇOS; TEORIA DA INFORMAÇÃO; ENTROPIA; TERMODINÂMICA; MATEMÁTICA APLICADA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher: American Institute of Physics
- Publisher place: Melville, New York
- Date published: 2008
- Source:
- Título: Conference proceedings
- ISSN: 0094-243X
- Conference titles: International Workshop on Bayesian Inference and Maximun Entropy Methods in Science and Engineering
-
ABNT
TAKADA, Hellinton Hatsuo e SIQUEIRA, José de Oliveira. On the black-scholes European option pricing model robustness and generality. 2008, Anais.. Melville, New York: American Institute of Physics, 2008. Disponível em: http://scitation.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=APCPCS001073000001000332000001&idtype=cvips. Acesso em: 04 nov. 2024. -
APA
Takada, H. H., & Siqueira, J. de O. (2008). On the black-scholes European option pricing model robustness and generality. In Conference proceedings. Melville, New York: American Institute of Physics. Recuperado de http://scitation.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=APCPCS001073000001000332000001&idtype=cvips -
NLM
Takada HH, Siqueira J de O. On the black-scholes European option pricing model robustness and generality [Internet]. Conference proceedings. 2008 ;[citado 2024 nov. 04 ] Available from: http://scitation.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=APCPCS001073000001000332000001&idtype=cvips -
Vancouver
Takada HH, Siqueira J de O. On the black-scholes European option pricing model robustness and generality [Internet]. Conference proceedings. 2008 ;[citado 2024 nov. 04 ] Available from: http://scitation.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=APCPCS001073000001000332000001&idtype=cvips - Um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão de séries temporais utilizando redes neurais artificiais recorrentes (RTRL) e processos ARIMA-GARCH
- O princípio da mínima entropia relativa local aplicado ao apreçamento de opção
- Oregami e geometria
- Aplicação do algoritmo de rede neural de aprendizagem recorrente em tempo real (RTRL) para previsão da série do Ibovespa
- Aplicação do teorema de Cameron-Martin-Girsanov para obtenção da medida de probabilidade equivalente risco-neutro na formação do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária. (Em CD-ROM)
- Pesquisa de marketing
- De volta às compras. [depoimento]
- Características fundamentais de uma tese de doutorado em Ciências Sociais. [Disponível em http://www.hottopos.com/convenit2/siq2.htm]
- DOS 6.2 completo
- Mensuração da estrutura de preferência do consumidor: uma aplicação do conjoint analysis em marketing
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
