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  • Source: Proceedings. Conference titles: ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms - SODA. Unidade: IME

    Subjects: TEORIA DOS GRAFOS, PROGRAMAÇÃO INTEIRA E FLUXOS EM REDE

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PINA JÚNIOR, José Coelho de e SOARES, Jose Augusto Ramos. A new bound for the Carathéodory rank of the bases of a matroid. 2000, Anais.. New York: ACM, 2000. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.5555/338219.338662. Acesso em: 12 ago. 2024.
    • APA

      Pina Júnior, J. C. de, & Soares, J. A. R. (2000). A new bound for the Carathéodory rank of the bases of a matroid. In Proceedings. New York: ACM. doi:10.5555/338219.338662
    • NLM

      Pina Júnior JC de, Soares JAR. A new bound for the Carathéodory rank of the bases of a matroid [Internet]. Proceedings. 2000 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://dl.acm.org/doi/10.5555/338219.338662
    • Vancouver

      Pina Júnior JC de, Soares JAR. A new bound for the Carathéodory rank of the bases of a matroid [Internet]. Proceedings. 2000 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://dl.acm.org/doi/10.5555/338219.338662
  • Source: Revista Brasileira de Economia. Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA

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    • ABNT

      HERENCIA, Maurício Zevallos e HOTTA, Luiz K e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH. Revista Brasileira de Economia, v. 52, n. 2, p. 241-278, 1998Tradução . . Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727. Acesso em: 12 ago. 2024.
    • APA

      Herencia, M. Z., Hotta, L. K., & Pereira, P. L. V. (1998). Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH. Revista Brasileira de Economia, 52( 2), 241-278. Recuperado de https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727
    • NLM

      Herencia MZ, Hotta LK, Pereira PLV. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 1998 ; 52( 2): 241-278.[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727
    • Vancouver

      Herencia MZ, Hotta LK, Pereira PLV. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 1998 ; 52( 2): 241-278.[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727

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