Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH (1998)
- Authors:
- Autor USP: PEREIRA, PEDRO LUIZ VALLS - IME
- Unidade: IME
- Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 1998
- Source:
- Título do periódico: Revista Brasileira de Economia
- ISSN: 0034-7140
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 52, n. 2, p. 241-278, 1998
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ABNT
HERENCIA, Maurício Zevallos e HOTTA, Luiz K e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH. Revista Brasileira de Economia, v. 52, n. 2, p. 241-278, 1998Tradução . . Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Herencia, M. Z., Hotta, L. K., & Pereira, P. L. V. (1998). Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH. Revista Brasileira de Economia, 52( 2), 241-278. Recuperado de https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727 -
NLM
Herencia MZ, Hotta LK, Pereira PLV. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 1998 ; 52( 2): 241-278.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727 -
Vancouver
Herencia MZ, Hotta LK, Pereira PLV. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 1998 ; 52( 2): 241-278.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727 - Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal
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