Barbieri, Fabio; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador) 
Assuntos: CONTROLE ESTOCÁSTICO, SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ÓTIMO, INVESTIMENTOS
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ABNT
BARBIERI, Fabio. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/. Acesso em: 12 nov. 2025.APA
Barbieri, F. (2016). Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/NLM
Barbieri F. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/Vancouver
Barbieri F. Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17032017-100317/
