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Trabalho de evento
Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters (2006)
Araujo, Michael Viriato; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Source: Proceedings. Conference titles: American Control Conference. Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ARAUJO, Michael Viriato e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. 2006, Anais.. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2006. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Araujo, M. V., & Costa, O. L. do V. (2006). Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. In Proceedings. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
NLM
Araujo MV, Costa OL do V. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Araujo MV, Costa OL do V. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Paulo, Wanderlei Lima de
Source: Proceedings. Conference titles: American Control Conference. Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PAULO, Wanderlei Lima de. Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs. 2006, Anais.. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2006. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Costa, O. L. do V., & Paulo, W. L. de. (2006). Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs. In Proceedings. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
NLM
Costa OL do V, Paulo WL de. Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs. Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Costa OL do V, Paulo WL de. Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs. Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
Mean square stabilizability of continous linear systems with partial information on the Markovian jumping parameters (2000)
Fragoso, Marcelo D.; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Source: Proceedings. Conference titles: American Control Conference. Unidade: EP
Assunto: SISTEMAS DE CONTROLE
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ABNT
FRAGOSO, Marcelo D. e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Mean square stabilizability of continous linear systems with partial information on the Markovian jumping parameters. 2000, Anais.. [Piscataway]: IEEE, 2000. Disponível em: http://doi.org/10.1109/ACC.2000.877032. Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Fragoso, M. D., & Costa, O. L. do V. (2000). Mean square stabilizability of continous linear systems with partial information on the Markovian jumping parameters. In Proceedings. [Piscataway]: IEEE. doi:10.1109/ACC.2000.877032
NLM
Fragoso MD, Costa OL do V. Mean square stabilizability of continous linear systems with partial information on the Markovian jumping parameters [Internet]. Proceedings. 2000 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: http://doi.org/10.1109/ACC.2000.877032
Vancouver
Fragoso MD, Costa OL do V. Mean square stabilizability of continous linear systems with partial information on the Markovian jumping parameters [Internet]. Proceedings. 2000 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: http://doi.org/10.1109/ACC.2000.877032

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