Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters (2006)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Minneapolis
- Date published: 2006
- ISBN: 1-4244-0210-7
- Source:
- Título do periódico: Proceedings
- Conference titles: American Control Conference
-
ABNT
ARAUJO, Michael Viriato e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. 2006, Anais.. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2006. . Acesso em: 18 set. 2024. -
APA
Araujo, M. V., & Costa, O. L. do V. (2006). Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. In Proceedings. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. -
NLM
Araujo MV, Costa OL do V. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Proceedings. 2006 ;[citado 2024 set. 18 ] -
Vancouver
Araujo MV, Costa OL do V. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Proceedings. 2006 ;[citado 2024 set. 18 ] - Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais
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