Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH (1998)
Herencia, Maurício Zevallos; Hotta, Luiz K; Pereira, Pedro Luiz Valls 
Fonte: Revista Brasileira de Economia. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
HERENCIA, Maurício Zevallos e HOTTA, Luiz K e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH. Revista Brasileira de Economia, v. 52, n. 2, p. 241-278, 1998Tradução . . Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727. Acesso em: 09 nov. 2025.APA
Herencia, M. Z., Hotta, L. K., & Pereira, P. L. V. (1998). Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH. Revista Brasileira de Economia, 52( 2), 241-278. Recuperado de https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727NLM
Herencia MZ, Hotta LK, Pereira PLV. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 1998 ; 52( 2): 241-278.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727Vancouver
Herencia MZ, Hotta LK, Pereira PLV. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 1998 ; 52( 2): 241-278.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727
