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Artigo de periodico
Special characterizations of standard discrete models (2008)
Pereira, Carlos Alberto de Bragança ; Stern, Julio Michael
Source: Revstat Statistical Journal. Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, INFERÊNCIA BAYESIANA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PEREIRA, Carlos Alberto de Bragança e STERN, Julio Michael. Special characterizations of standard discrete models. Revstat Statistical Journal, v. 6, n. 3, p. 199-230, 2008Tradução . . Disponível em: https://www.ine.pt/revstat/pdf/rs080301.pdf. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Pereira, C. A. de B., & Stern, J. M. (2008). Special characterizations of standard discrete models. Revstat Statistical Journal, 6( 3), 199-230. Recuperado de https://www.ine.pt/revstat/pdf/rs080301.pdf
NLM
Pereira CA de B, Stern JM. Special characterizations of standard discrete models [Internet]. Revstat Statistical Journal. 2008 ; 6( 3): 199-230.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.ine.pt/revstat/pdf/rs080301.pdf
Vancouver
Pereira CA de B, Stern JM. Special characterizations of standard discrete models [Internet]. Revstat Statistical Journal. 2008 ; 6( 3): 199-230.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.ine.pt/revstat/pdf/rs080301.pdf
Relatorio tecnico
An essay on the role of Bernoulli and Poisson processes in Bayesian statistics (2007)
Pereira, Carlos Alberto de Bragança ; Stern, Julio Michael
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
PEREIRA, Carlos Alberto de Bragança e STERN, Julio Michael. An essay on the role of Bernoulli and Poisson processes in Bayesian statistics. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a380f2a7-2052-4495-816f-56ca495bb3c1/1639241.pdf. Acesso em: 09 nov. 2025. , 2007
APA
Pereira, C. A. de B., & Stern, J. M. (2007). An essay on the role of Bernoulli and Poisson processes in Bayesian statistics. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/a380f2a7-2052-4495-816f-56ca495bb3c1/1639241.pdf
NLM
Pereira CA de B, Stern JM. An essay on the role of Bernoulli and Poisson processes in Bayesian statistics [Internet]. 2007 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a380f2a7-2052-4495-816f-56ca495bb3c1/1639241.pdf
Vancouver
Pereira CA de B, Stern JM. An essay on the role of Bernoulli and Poisson processes in Bayesian statistics [Internet]. 2007 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a380f2a7-2052-4495-816f-56ca495bb3c1/1639241.pdf
Trabalho de evento
A model for defined benefit plans (2003)
Pereira, Carlos Alberto de Bragança ; Nakano, Fábio ; Stern, Julio Michael
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidades: IME, Interunidades em Bioinformática
Subjects: SOFTWARE ESTATÍSTICO PARA MICROCOMPUTADORES, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ATUÁRIA
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ABNT
PEREIRA, Carlos Alberto de Bragança e NAKANO, Fábio e STERN, Julio Michael. A model for defined benefit plans. 2003, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2003. . Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Pereira, C. A. de B., Nakano, F., & Stern, J. M. (2003). A model for defined benefit plans. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Pereira CA de B, Nakano F, Stern JM. A model for defined benefit plans. Proceedings. 2003 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Pereira CA de B, Nakano F, Stern JM. A model for defined benefit plans. Proceedings. 2003 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Tese (Doutorado)
Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica (2001)
Silva, Luciano da Costa; Stern, Julio Michael (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ATUÁRIA, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
SILVA, Luciano da Costa. Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica. 2001. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-115637/. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Silva, L. da C. (2001). Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-115637/
NLM
Silva L da C. Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica [Internet]. 2001 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-115637/
Vancouver
Silva L da C. Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica [Internet]. 2001 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-115637/
Relatorio tecnico
Actuarial analysis via branching processes (2000)
Pereira, Carlos Alberto de Bragança ; Nakano, Fábio ; Stern, Julio Michael
Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE RAMIFICAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PEREIRA, Carlos Alberto de Bragança e NAKANO, Fábio e STERN, Julio Michael. Actuarial analysis via branching processes. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d2ef2831-30c9-48c2-b031-1291e17ae45f/1095564.pdf. Acesso em: 09 nov. 2025. , 2000
APA
Pereira, C. A. de B., Nakano, F., & Stern, J. M. (2000). Actuarial analysis via branching processes. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/d2ef2831-30c9-48c2-b031-1291e17ae45f/1095564.pdf
NLM
Pereira CA de B, Nakano F, Stern JM. Actuarial analysis via branching processes [Internet]. 2000 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d2ef2831-30c9-48c2-b031-1291e17ae45f/1095564.pdf
Vancouver
Pereira CA de B, Nakano F, Stern JM. Actuarial analysis via branching processes [Internet]. 2000 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d2ef2831-30c9-48c2-b031-1291e17ae45f/1095564.pdf

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