Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica (2001)
- Authors:
- Autor USP: SILVA, LUCIANO DA COSTA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAP
- Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; ATUÁRIA; ANÁLISE DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho, após revisarmos a teoria da decomposição estocástica para problemas de programação estocástica em multiestágios e alguns exemplos de aplicação na literatura, sugerimos um método de construção de árvores de cenários, apresentamos um código Scilab para o algoritmo de decomposição estocástica e um estudo de aplicação à alocação de ativos e opções de venda em grande fundo de pensões brasileiro
- Imprenta:
- Data da defesa: 20.04.2001
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ABNT
SILVA, Luciano da Costa. Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica. 2001. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-115637/. Acesso em: 16 abr. 2024. -
APA
Silva, L. da C. (2001). Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-115637/ -
NLM
Silva L da C. Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica [Internet]. 2001 ;[citado 2024 abr. 16 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-115637/ -
Vancouver
Silva L da C. Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica [Internet]. 2001 ;[citado 2024 abr. 16 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-115637/
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