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Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica (2001)

  • Authors:
  • Autor USP: SILVA, LUCIANO DA COSTA - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAP
  • Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; ATUÁRIA; ANÁLISE DE RISCO
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho, após revisarmos a teoria da decomposição estocástica para problemas de programação estocástica em multiestágios e alguns exemplos de aplicação na literatura, sugerimos um método de construção de árvores de cenários, apresentamos um código Scilab para o algoritmo de decomposição estocástica e um estudo de aplicação à alocação de ativos e opções de venda em grande fundo de pensões brasileiro
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 20.04.2001

  • How to cite
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    • ABNT

      SILVA, Luciano da Costa; STERN, Julio Michael. Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica. 2001.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.
    • APA

      Silva, L. da C., & Stern, J. M. (2001). Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Silva L da C, Stern JM. Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica. 2001 ;
    • Vancouver

      Silva L da C, Stern JM. Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica. 2001 ;

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