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Dissertação (Mestrado)
Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo (2015)
Melo, Evandro Makiyama de; Miranda, José Carlos Simon de (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MELO, Evandro Makiyama de. Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20230727-112948/. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Melo, E. M. de. (2015). Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20230727-112948/
NLM
Melo EM de. Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20230727-112948/
Vancouver
Melo EM de. Modelo de risco não homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20230727-112948/
Trabalho de evento
Some remarks on copula estimation and a new proposal (2007)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Some remarks on copula estimation and a new proposal. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Some remarks on copula estimation and a new proposal. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 10 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 10 ]
Trabalho de evento
Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator (2007)
Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2007). Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 10 ]
Vancouver
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 10 ]
Relatorio tecnico
Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator (2006)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf. Acesso em: 10 nov. 2025. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de. (2006). Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
NLM
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
Vancouver
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
Relatorio tecnico
On the estimation of the intensity of point processes via wavelets (2006)
Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf. Acesso em: 10 nov. 2025. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2006). On the estimation of the intensity of point processes via wavelets. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
NLM
Miranda JCS de, Morettin PA. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
Vancouver
Miranda JCS de, Morettin PA. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf

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