Menu

Filtros : "PROCESSOS ESTOCÁSTICOS" "Delgado, Karina Valdivia" Limpar

Filtros

Limitar por data

  • 1

1 - 7 (7 registros)

  • Trabalho de evento-anais periodico

    Reinforcement learning with utility-based semantic for goals (2025)

    Polar, Christian Jorge Delgado; Delgado, Karina Valdivia ; Silva, Valdinei Freire da

    Fonte: Intelligent Systems. Intelligent Systems. BRACIS 2024 Proceedings, Part II. Nome do evento: Brazilian Conference - BRACIS 2024. Unidades: EACH, IME

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ALGORITMOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      POLAR, Christian Jorge Delgado e DELGADO, Karina Valdivia e SILVA, Valdinei Freire da. Reinforcement learning with utility-based semantic for goals. Intelligent Systems. Intelligent Systems. BRACIS 2024 Proceedings, Part II. Cham: Springer Nature. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-031-79032-4_25. Acesso em: 09 nov. 2025. , 2025

    • APA

      Polar, C. J. D., Delgado, K. V., & Silva, V. F. da. (2025). Reinforcement learning with utility-based semantic for goals. Intelligent Systems. Intelligent Systems. BRACIS 2024 Proceedings, Part II. Cham: Springer Nature. doi:10.1007/978-3-031-79032-4_25

    • NLM

      Polar CJD, Delgado KV, Silva VF da. Reinforcement learning with utility-based semantic for goals [Internet]. Intelligent Systems. Intelligent Systems. BRACIS 2024 Proceedings, Part II. 2025 ; 354-369.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-79032-4_25

    • Vancouver

      Polar CJD, Delgado KV, Silva VF da. Reinforcement learning with utility-based semantic for goals [Internet]. Intelligent Systems. Intelligent Systems. BRACIS 2024 Proceedings, Part II. 2025 ; 354-369.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-79032-4_25

  • Dissertação (Mestrado)

    Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS (2023)

    Crispino, Gabriel Nunes; Delgado, Karina Valdivia (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: ALGORITMOS, PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CRISPINO, Gabriel Nunes. Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Crispino, G. N. (2023). Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/

    • NLM

      Crispino GN. Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/

    • Vancouver

      Crispino GN. Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/

  • Dissertação (Mestrado)

    Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis (2023)

    Pereira Neto, Eduardo Lopes; Delgado, Karina Valdivia (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PEREIRA NETO, Eduardo Lopes. Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Pereira Neto, E. L. (2023). Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/

    • NLM

      Pereira Neto EL. Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/

    • Vancouver

      Pereira Neto EL. Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/

  • Dissertação (Mestrado)

    Algoritmos para o problema de Caminho mais Curto Estocástico Sensível a Risco usando função de transformação linear por partes (2021)

    Pastor, Henrique Dias; Delgado, Karina Valdivia (Orientador)

    Unidade: EACH

    Assuntos: ESTATÍSTICA PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PASTOR, Henrique Dias. Algoritmos para o problema de Caminho mais Curto Estocástico Sensível a Risco usando função de transformação linear por partes. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-06052021-193841/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Pastor, H. D. (2021). Algoritmos para o problema de Caminho mais Curto Estocástico Sensível a Risco usando função de transformação linear por partes (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-06052021-193841/

    • NLM

      Pastor HD. Algoritmos para o problema de Caminho mais Curto Estocástico Sensível a Risco usando função de transformação linear por partes [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-06052021-193841/

    • Vancouver

      Pastor HD. Algoritmos para o problema de Caminho mais Curto Estocástico Sensível a Risco usando função de transformação linear por partes [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-06052021-193841/

  • Dissertação (Mestrado)

    Planejamento probabilístico sensível a risco com ILAO* e função utilidade exponencial (2018)

    Freitas, Elthon Manhas de; Delgado, Karina Valdivia (Orientador)

    Unidade: EACH

    Assuntos: ESTATÍSTICA PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROGRAMAÇÃO HEURÍSTICA

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FREITAS, Elthon Manhas de. Planejamento probabilístico sensível a risco com ILAO* e função utilidade exponencial. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-17012019-092638/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Freitas, E. M. de. (2018). Planejamento probabilístico sensível a risco com ILAO* e função utilidade exponencial (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-17012019-092638/

    • NLM

      Freitas EM de. Planejamento probabilístico sensível a risco com ILAO* e função utilidade exponencial [Internet]. 2018 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-17012019-092638/

    • Vancouver

      Freitas EM de. Planejamento probabilístico sensível a risco com ILAO* e função utilidade exponencial [Internet]. 2018 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-17012019-092638/

  • Trabalho de evento

    Occupation measure heuristics to solve stochastic shortest path with dead ends (2018)

    Fernández, Milton Condori; Barros, Leliane Nunes de ; Delgado, Karina Valdivia

    Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Intelligent Systems - BRACIS. Unidades: IME, EACH

    Assuntos: PROGRAMAÇÃO LINEAR, RACIOCÍNIO PROBABILÍSTICO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FERNÁNDEZ, Milton Condori e BARROS, Leliane Nunes de e DELGADO, Karina Valdivia. Occupation measure heuristics to solve stochastic shortest path with dead ends. 2018, Anais.. Piscataway: IEEE, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1109/BRACIS.2018.00096. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Fernández, M. C., Barros, L. N. de, & Delgado, K. V. (2018). Occupation measure heuristics to solve stochastic shortest path with dead ends. In Proceedings. Piscataway: IEEE. doi:10.1109/BRACIS.2018.00096

    • NLM

      Fernández MC, Barros LN de, Delgado KV. Occupation measure heuristics to solve stochastic shortest path with dead ends [Internet]. Proceedings. 2018 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1109/BRACIS.2018.00096

    • Vancouver

      Fernández MC, Barros LN de, Delgado KV. Occupation measure heuristics to solve stochastic shortest path with dead ends [Internet]. Proceedings. 2018 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1109/BRACIS.2018.00096

  • Dissertação (Mestrado)

    Estratégias para otimização do algoritmo de Iteração de Valor Sensível a Risco (2018)

    Borges, Igor Oliveira; Delgado, Karina Valdivia (Orientador)

    Unidade: EACH

    Assuntos: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, HEURÍSTICA

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BORGES, Igor Oliveira. Estratégias para otimização do algoritmo de Iteração de Valor Sensível a Risco. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-09012019-103826/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Borges, I. O. (2018). Estratégias para otimização do algoritmo de Iteração de Valor Sensível a Risco (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-09012019-103826/

    • NLM

      Borges IO. Estratégias para otimização do algoritmo de Iteração de Valor Sensível a Risco [Internet]. 2018 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-09012019-103826/

    • Vancouver

      Borges IO. Estratégias para otimização do algoritmo de Iteração de Valor Sensível a Risco [Internet]. 2018 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-09012019-103826/
  • 1

1 - 7 (7 registros)

Biblioteca Digital de Produção Intelectual da Universidade de São Paulo     2012 - 2025