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Artigo de periodico
An evolution model with event-based extinction (2020)
Fontes, Luiz Renato ; Grejo, Carolina Bueno ; Marques, Fábio Sternieri
Fonte: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, DISTRIBUIÇÃO DE POISSON, PROCESSOS DE POISSON
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ABNT
FONTES, Luiz Renato e GREJO, Carolina Bueno e MARQUES, Fábio Sternieri. An evolution model with event-based extinction. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, v. 53, n. 19, p. 1-16, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfd. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Fontes, L. R., Grejo, C. B., & Marques, F. S. (2020). An evolution model with event-based extinction. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 53( 19), 1-16. doi:10.1088/1751-8121/ab7cfd
NLM
Fontes LR, Grejo CB, Marques FS. An evolution model with event-based extinction [Internet]. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2020 ; 53( 19): 1-16.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfd
Vancouver
Fontes LR, Grejo CB, Marques FS. An evolution model with event-based extinction [Internet]. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2020 ; 53( 19): 1-16.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfd
Dissertação (Mestrado)
Preservação das classes de distribuições não-paramétricas e desigualdades estocásticas entre os D-espectros de networks para seus respectivos tempos de vidas (2019)
Saito, Pedro Minoru; Bueno, Vanderlei da Costa (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS DE POISSON, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
SAITO, Pedro Minoru. Preservação das classes de distribuições não-paramétricas e desigualdades estocásticas entre os D-espectros de networks para seus respectivos tempos de vidas. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042019-185706/. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Saito, P. M. (2019). Preservação das classes de distribuições não-paramétricas e desigualdades estocásticas entre os D-espectros de networks para seus respectivos tempos de vidas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042019-185706/
NLM
Saito PM. Preservação das classes de distribuições não-paramétricas e desigualdades estocásticas entre os D-espectros de networks para seus respectivos tempos de vidas [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042019-185706/
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Saito PM. Preservação das classes de distribuições não-paramétricas e desigualdades estocásticas entre os D-espectros de networks para seus respectivos tempos de vidas [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04042019-185706/
Artigo de periodico-carta/editorial
Comment on “Nodal infection in Markovian susceptible-infected-susceptible and susceptible-infected-removed epidemics on networks are non-negatively correlated” [Carta] (2018)
Rodríguez, Pablo Martín ; Alejandro Roldán-Correa Alejandro Roldán-Correa; Valencia, Leon Alexander
Fonte: Physical Review E. Unidade: ICMC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, COMPORTAMENTO COLETIVO, PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS DE POISSON, ESPALHAMENTO
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ABNT
RODRÍGUEZ, Pablo Martín e ALEJANDRO ROLDÁN-CORREA ALEJANDRO ROLDÁN-CORREA, e VALENCIA, Leon Alexander. Comment on “Nodal infection in Markovian susceptible-infected-susceptible and susceptible-infected-removed epidemics on networks are non-negatively correlated” [Carta]. Physical Review E. College Park: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.98.026301. Acesso em: 10 nov. 2025. , 2018
APA
Rodríguez, P. M., Alejandro Roldán-Correa Alejandro Roldán-Correa,, & Valencia, L. A. (2018). Comment on “Nodal infection in Markovian susceptible-infected-susceptible and susceptible-infected-removed epidemics on networks are non-negatively correlated” [Carta]. Physical Review E. College Park: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo. doi:10.1103/PhysRevE.98.026301
NLM
Rodríguez PM, Alejandro Roldán-Correa Alejandro Roldán-Correa, Valencia LA. Comment on “Nodal infection in Markovian susceptible-infected-susceptible and susceptible-infected-removed epidemics on networks are non-negatively correlated” [Carta] [Internet]. Physical Review E. 2018 ; 98( 2): 026301-1-026301-4.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.98.026301
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Rodríguez PM, Alejandro Roldán-Correa Alejandro Roldán-Correa, Valencia LA. Comment on “Nodal infection in Markovian susceptible-infected-susceptible and susceptible-infected-removed epidemics on networks are non-negatively correlated” [Carta] [Internet]. Physical Review E. 2018 ; 98( 2): 026301-1-026301-4.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.98.026301
Dissertação (Mestrado)
Modelagem estocástica de precipitação por processos de Poisson (2018)
Almeida, Arlan Scortegagna; Reis, Luisa Fernanda Ribeiro (Orientador)
Unidade: EESC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE POISSON, PRECIPITAÇÃO ATMOSFÉRICA
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ABNT
ALMEIDA, Arlan Scortegagna. Modelagem estocástica de precipitação por processos de Poisson. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-13052024-174257/. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Almeida, A. S. (2018). Modelagem estocástica de precipitação por processos de Poisson (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-13052024-174257/
NLM
Almeida AS. Modelagem estocástica de precipitação por processos de Poisson [Internet]. 2018 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-13052024-174257/
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Almeida AS. Modelagem estocástica de precipitação por processos de Poisson [Internet]. 2018 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-13052024-174257/
Dissertação (Mestrado)
Um modelo de evolução de espécies com extinções em massa (2018)
Marques, Fabio Sternieri; Fontes, Luiz Renato (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE POISSON
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ABNT
MARQUES, Fabio Sternieri. Um modelo de evolução de espécies com extinções em massa. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052018-173208/. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Marques, F. S. (2018). Um modelo de evolução de espécies com extinções em massa (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052018-173208/
NLM
Marques FS. Um modelo de evolução de espécies com extinções em massa [Internet]. 2018 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052018-173208/
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Marques FS. Um modelo de evolução de espécies com extinções em massa [Internet]. 2018 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052018-173208/
Artigo de periodico
Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter (2015)
Dario, Alan de Genaro ; Simonis, Adilson
Fonte: Statistical Papers. Unidades: FEA, IME
Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE POISSON
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ABNT
DARIO, Alan de Genaro e SIMONIS, Adilson. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter. Statistical Papers, v. 56, n. 3, p. 723-748, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Dario, A. de G., & Simonis, A. (2015). Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter. Statistical Papers, 56( 3), 723-748. doi:10.1007/s00362-014-0606-6
NLM
Dario A de G, Simonis A. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter [Internet]. Statistical Papers. 2015 ; 56( 3): 723-748.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6
Vancouver
Dario A de G, Simonis A. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter [Internet]. Statistical Papers. 2015 ; 56( 3): 723-748.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6
Tese (Doutorado)
Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico (2010)
Santos, Edson Bastos e; Siqueira, Jose de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: DERIVATIVOS, GRAFOS ALEATÓRIOS, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, PROCESSOS DE POISSON, MOVIMENTO BROWNIANO, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, Edson Bastos e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Santos, E. B. e. (2010). Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
NLM
Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
Vancouver
Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/
Tese (Doutorado)
Árvores em processos pontuais (2009)
Diniz, Iesus Carvalho ; Ferrari, Pablo Augusto (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS DE POISSON, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DINIZ, Iesus Carvalho. Árvores em processos pontuais. 2009. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113649/. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Diniz, I. C. (2009). Árvores em processos pontuais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113649/
NLM
Diniz IC. Árvores em processos pontuais [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113649/
Vancouver
Diniz IC. Árvores em processos pontuais [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113649/
Dissertação (Mestrado)
Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (2005)
Santos, Edson Bastos e; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE DIFUSÃO, PROCESSOS DE POISSON, PROCESSOS DESCONTÍNUOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, SUBORDINAÇÃO, RISCO, MOVIMENTO BROWNIANO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, Edson Bastos e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/. Acesso em: 10 nov. 2025.
APA
Santos, E. B. e. (2005). Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
NLM
Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/
Vancouver
Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2025 nov. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

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