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Dissertação (Mestrado)
Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro (2014)
Ramalho, Guilherme Matiussi; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, MÍNIMOS QUADRADOS, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
RAMALHO, Guilherme Matiussi. Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122014-145848/. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Ramalho, G. M. (2014). Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122014-145848/
NLM
Ramalho GM. Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro [Internet]. 2014 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122014-145848/
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Ramalho GM. Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro [Internet]. 2014 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122014-145848/
Dissertação (Mestrado)
Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica (2013)
Oliveira, Caio Mathias Netto de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, FINANÇAS, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
OLIVEIRA, Caio Mathias Netto de. Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19092014-104636/. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Oliveira, C. M. N. de. (2013). Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19092014-104636/
NLM
Oliveira CMN de. Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica [Internet]. 2013 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19092014-104636/
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Oliveira CMN de. Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica [Internet]. 2013 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19092014-104636/
Tese (Doutorado)
Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos (2006)
Maiali, André Cury; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: CONTROLE ÓTIMO, DERIVATIVOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MAIALI, André Cury. Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15092006-155659/. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Maiali, A. C. (2006). Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15092006-155659/
NLM
Maiali AC. Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15092006-155659/
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Maiali AC. Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15092006-155659/

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