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  • Tese (Doutorado)

    Scaling limits and aging for a representation of the Bouchaud and Dean model on a k-level tree (2024)

    Delgado, Andrea Karina Hernández; Fontes, Luiz Renato (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DELGADO, Andrea Karina Hernández. Scaling limits and aging for a representation of the Bouchaud and Dean model on a k-level tree. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-09102024-140532/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Delgado, A. K. H. (2024). Scaling limits and aging for a representation of the Bouchaud and Dean model on a k-level tree (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-09102024-140532/

    • NLM

      Delgado AKH. Scaling limits and aging for a representation of the Bouchaud and Dean model on a k-level tree [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-09102024-140532/

    • Vancouver

      Delgado AKH. Scaling limits and aging for a representation of the Bouchaud and Dean model on a k-level tree [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-09102024-140532/

  • Dissertação (Mestrado)

    Comparação de dois métodos de estimação de gasto com saúde (2023)

    Aguirre, Jorge Eduardo Ortiz; Peixoto, Cláudia Monteiro (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: SAÚDE, PLANOS E PROGRAMAS DE SAÚDE, CADEIAS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      AGUIRRE, Jorge Eduardo Ortiz. Comparação de dois métodos de estimação de gasto com saúde. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18092023-103130/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Aguirre, J. E. O. (2023). Comparação de dois métodos de estimação de gasto com saúde (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18092023-103130/

    • NLM

      Aguirre JEO. Comparação de dois métodos de estimação de gasto com saúde [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18092023-103130/

    • Vancouver

      Aguirre JEO. Comparação de dois métodos de estimação de gasto com saúde [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18092023-103130/

  • Tese (Doutorado)

    Estimação de modelos de Markov ocultos usando aritmética intervalar (2015)

    Montanher, Tiago de Morais; Mascarenhas, Walter Figueiredo (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ARITMÉTICA, PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA, OTIMIZAÇÃO GLOBAL

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MONTANHER, Tiago de Morais. Estimação de modelos de Markov ocultos usando aritmética intervalar. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-06082015-103906/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Montanher, T. de M. (2015). Estimação de modelos de Markov ocultos usando aritmética intervalar (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-06082015-103906/

    • NLM

      Montanher T de M. Estimação de modelos de Markov ocultos usando aritmética intervalar [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-06082015-103906/

    • Vancouver

      Montanher T de M. Estimação de modelos de Markov ocultos usando aritmética intervalar [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-06082015-103906/

  • Dissertação (Mestrado)

    Integral estocástica e aplicações (2009)

    Niski, Fabio; Faria, Edson de (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      NISKI, Fabio. Integral estocástica e aplicações. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07122009-131027/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Niski, F. (2009). Integral estocástica e aplicações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07122009-131027/

    • NLM

      Niski F. Integral estocástica e aplicações [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07122009-131027/

    • Vancouver

      Niski F. Integral estocástica e aplicações [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07122009-131027/

  • Tese (Doutorado)

    Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica (2001)

    Silva, Luciano da Costa; Stern, Julio Michael (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ATUÁRIA, ANÁLISE DE RISCO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Luciano da Costa. Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica. 2001. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-115637/. Acesso em: 09 nov. 2025.

    • APA

      Silva, L. da C. (2001). Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-115637/

    • NLM

      Silva L da C. Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica [Internet]. 2001 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-115637/

    • Vancouver

      Silva L da C. Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica [Internet]. 2001 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-115637/
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