Menu

Filtros : "ESTATISTICA" "Lopes, Hedibert Freitas" Limpar

Filtros

Refine with date range

  • 1

1 - 6 (6 records)

  • Tese (Doutorado)

    Decoupling shrinkage and selection in factor and mixture models (2021)

    Bolfarine, Henrique ; Esteves, Luís Gustavo (coorient) ; Lopes, Hedibert Freitas (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE FATORIAL, SELEÇÃO DE MODELOS, TEORIA DA DECISÃO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BOLFARINE, Henrique. Decoupling shrinkage and selection in factor and mixture models. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12092025-123853/. Acesso em: 16 nov. 2025.

    • APA

      Bolfarine, H. (2021). Decoupling shrinkage and selection in factor and mixture models (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12092025-123853/

    • NLM

      Bolfarine H. Decoupling shrinkage and selection in factor and mixture models [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12092025-123853/

    • Vancouver

      Bolfarine H. Decoupling shrinkage and selection in factor and mixture models [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12092025-123853/

  • Tese (Doutorado)

    Some Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model (2020)

    Carvalho, Helton Graziadei de; Lopes, Hedibert Freitas (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTATISTICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CARVALHO, Helton Graziadei de. Some Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-230059/. Acesso em: 16 nov. 2025.

    • APA

      Carvalho, H. G. de. (2020). Some Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-230059/

    • NLM

      Carvalho HG de. Some Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-230059/

    • Vancouver

      Carvalho HG de. Some Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-230059/

  • Dissertação (Mestrado)

    Tree-based Bayesian treatment effect analysis (2019)

    Santos, Pedro Henrique Filipini dos; Lopes, Hedibert Freitas (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: PROBABILIDADE, CAUSALIDADE

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTOS, Pedro Henrique Filipini dos. Tree-based Bayesian treatment effect analysis. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27072019-160701/. Acesso em: 16 nov. 2025.

    • APA

      Santos, P. H. F. dos. (2019). Tree-based Bayesian treatment effect analysis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27072019-160701/

    • NLM

      Santos PHF dos. Tree-based Bayesian treatment effect analysis [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27072019-160701/

    • Vancouver

      Santos PHF dos. Tree-based Bayesian treatment effect analysis [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27072019-160701/

  • Dissertação (Mestrado)

    The bivariate inter-value GARCH model: a Bayesian estimation framework (2019)

    Verges, Yuri; Lopes, Hedibert Freitas (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, DADOS DE CONTAGEM

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VERGES, Yuri. The bivariate inter-value GARCH model: a Bayesian estimation framework. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23102019-140244. Acesso em: 16 nov. 2025.

    • APA

      Verges, Y. (2019). The bivariate inter-value GARCH model: a Bayesian estimation framework (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23102019-140244

    • NLM

      Verges Y. The bivariate inter-value GARCH model: a Bayesian estimation framework [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23102019-140244

    • Vancouver

      Verges Y. The bivariate inter-value GARCH model: a Bayesian estimation framework [Internet]. 2019 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23102019-140244

  • Dissertação (Mestrado)

    Consenso Monte Carlo em modelos BART: priori, agregação e predição (2018)

    Cabral, Lucas Tavares Short; Lopes, Hedibert Freitas (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ALGORITMOS, BIG DATA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CABRAL, Lucas Tavares Short. Consenso Monte Carlo em modelos BART: priori, agregação e predição. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113344/. Acesso em: 16 nov. 2025.

    • APA

      Cabral, L. T. S. (2018). Consenso Monte Carlo em modelos BART: priori, agregação e predição (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113344/

    • NLM

      Cabral LTS. Consenso Monte Carlo em modelos BART: priori, agregação e predição [Internet]. 2018 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113344/

    • Vancouver

      Cabral LTS. Consenso Monte Carlo em modelos BART: priori, agregação e predição [Internet]. 2018 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113344/

  • Tese (Doutorado)

    Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices (2017)

    Uribe, Paloma Vaissman; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Lopes, Hedibert Freitas (coorient)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA BAYESIANA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      URIBE, Paloma Vaissman. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/. Acesso em: 16 nov. 2025.

    • APA

      Uribe, P. V. (2017). Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/

    • NLM

      Uribe PV. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/

    • Vancouver

      Uribe PV. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices [Internet]. 2017 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/
  • 1

1 - 6 (6 records)

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2025