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  • Tese (Doutorado)

    Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series (2025)

    Ribeiro, Tatiane Fontana ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODO DE MONTE CARLO, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      RIBEIRO, Tatiane Fontana. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Ribeiro, T. F. (2025). Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

    • NLM

      Ribeiro TF. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

    • Vancouver

      Ribeiro TF. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos (2025)

    Silveira, Mauricio Najjar da; Stern, Richard (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ESCALONAMENTO MULTIDIMENSIONAL, VOTO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVEIRA, Mauricio Najjar da. Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Silveira, M. N. da. (2025). Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/

    • NLM

      Silveira MN da. Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/

    • Vancouver

      Silveira MN da. Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/

  • Dissertação (Mestrado)

    Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância (2024)

    Dias, Rodrigo Mourão Caland; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, ANÁLISE DE RISCO

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    • ABNT

      DIAS, Rodrigo Mourão Caland. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Dias, R. M. C. (2024). Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/

    • NLM

      Dias RMC. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/

    • Vancouver

      Dias RMC. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/

  • Tese (Doutorado)

    Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado (2023)

    Sales, Lucas de Oliveira Ferreira de ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Ho, Linda Lee (coorient)

    Unidade: IME

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SALES, Lucas de Oliveira Ferreira de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Sales, L. de O. F. de. (2023). Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/

    • NLM

      Sales L de OF de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/

    • Vancouver

      Sales L de OF de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/
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