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Artigo de periodico
Instituições deliberadas ou espontâneas ? (2006)
Prado, Eleutério F. S.
Fonte: Análise. Unidade: FEA
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
PRADO, Eleutério F. S. Instituições deliberadas ou espontâneas ?. Análise, v. 17, n. ja/jul. 2006, p. 105-118, 2006Tradução . . Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Prado, E. F. S. (2006). Instituições deliberadas ou espontâneas ? Análise, 17( ja/jul. 2006), 105-118.
NLM
Prado EFS. Instituições deliberadas ou espontâneas ? Análise. 2006 ; 17( ja/jul. 2006): 105-118.[citado 2025 nov. 11 ]
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Prado EFS. Instituições deliberadas ou espontâneas ? Análise. 2006 ; 17( ja/jul. 2006): 105-118.[citado 2025 nov. 11 ]
Dissertação (Mestrado)
Um modelo para previsão de renda utilizando esquemas de censura complexos. (2006)
Coelho, Danilo Clemente; Lima, Antonio Carlos Pedroso de (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA
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ABNT
COELHO, Danilo Clemente. Um modelo para previsão de renda utilizando esquemas de censura complexos. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150103/. Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Coelho, D. C. (2006). Um modelo para previsão de renda utilizando esquemas de censura complexos. (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150103/
NLM
Coelho DC. Um modelo para previsão de renda utilizando esquemas de censura complexos. [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150103/
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Coelho DC. Um modelo para previsão de renda utilizando esquemas de censura complexos. [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150103/
Dissertação (Mestrado)
Reconstrução de cenários em 'Z pot. d' seguindo um passeio aleatório com ramificação (2006)
Pachón Pinzón, Angélica Yohana; Popov, Serguei (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
PACHÓN PINZÓN, Angélica Yohana. Reconstrução de cenários em 'Z pot. d' seguindo um passeio aleatório com ramificação. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-145150/. Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Pachón Pinzón, A. Y. (2006). Reconstrução de cenários em 'Z pot. d' seguindo um passeio aleatório com ramificação (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-145150/
NLM
Pachón Pinzón AY. Reconstrução de cenários em 'Z pot. d' seguindo um passeio aleatório com ramificação [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-145150/
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Pachón Pinzón AY. Reconstrução de cenários em 'Z pot. d' seguindo um passeio aleatório com ramificação [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-145150/
Tese (Doutorado)
Caminhos orientados e o processo de Hammersley (2006)
Coletti, Cristian Favio; Ferrari, Pablo Augusto (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CAMPOS ALEATÓRIOS
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ABNT
COLETTI, Cristian Favio. Caminhos orientados e o processo de Hammersley. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151009/. Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Coletti, C. F. (2006). Caminhos orientados e o processo de Hammersley (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151009/
NLM
Coletti CF. Caminhos orientados e o processo de Hammersley [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151009/
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Coletti CF. Caminhos orientados e o processo de Hammersley [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151009/
Tese (Doutorado)
Distribuições quase-estacionárias e o processo Fleming-Viot (2006)
Maric, Nevena; Ferrari, Pablo Augusto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MARIC, Nevena. Distribuições quase-estacionárias e o processo Fleming-Viot. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144653/. Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Maric, N. (2006). Distribuições quase-estacionárias e o processo Fleming-Viot (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144653/
NLM
Maric N. Distribuições quase-estacionárias e o processo Fleming-Viot [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144653/
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Maric N. Distribuições quase-estacionárias e o processo Fleming-Viot [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144653/
Artigo de periodico
Geometric Brownian Motion and structural breaks in oil prices: a quantitative analysis (2006)
Postali, Fernando Antonio Slaibe; Picchetti, Paulo
Fonte: Energy Economics. Unidade: FEA
Assuntos: PETRÓLEO, PREÇOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
POSTALI, Fernando Antonio Slaibe e PICCHETTI, Paulo. Geometric Brownian Motion and structural breaks in oil prices: a quantitative analysis. Energy Economics, v. 28, n. 4, p. 506-522, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2006.02.011. Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Postali, F. A. S., & Picchetti, P. (2006). Geometric Brownian Motion and structural breaks in oil prices: a quantitative analysis. Energy Economics, 28( 4), 506-522. doi:10.1016/j.eneco.2006.02.011
NLM
Postali FAS, Picchetti P. Geometric Brownian Motion and structural breaks in oil prices: a quantitative analysis [Internet]. Energy Economics. 2006 ; 28( 4): 506-522.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2006.02.011
Vancouver
Postali FAS, Picchetti P. Geometric Brownian Motion and structural breaks in oil prices: a quantitative analysis [Internet]. Energy Economics. 2006 ; 28( 4): 506-522.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2006.02.011
Artigo de periodico
The full Brownian web as scaling limit of stochastic flows (2006)
Fontes, Luiz Renato ; Newman, Charles M
Fonte: Stochastics and Dynamics. Unidade: IME
Assuntos: TEORIA DA PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
FONTES, Luiz Renato e NEWMAN, Charles M. The full Brownian web as scaling limit of stochastic flows. Stochastics and Dynamics, v. 06, n. 02, p. 213-228, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/s0219493706001724. Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Fontes, L. R., & Newman, C. M. (2006). The full Brownian web as scaling limit of stochastic flows. Stochastics and Dynamics, 06( 02), 213-228. doi:10.1142/s0219493706001724
NLM
Fontes LR, Newman CM. The full Brownian web as scaling limit of stochastic flows [Internet]. Stochastics and Dynamics. 2006 ; 06( 02): 213-228.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1142/s0219493706001724
Vancouver
Fontes LR, Newman CM. The full Brownian web as scaling limit of stochastic flows [Internet]. Stochastics and Dynamics. 2006 ; 06( 02): 213-228.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1142/s0219493706001724
Trabalho de evento
A finite-time stability concept and conditions for finite-time and exponential stability of controlled nonlinear systems (2006)
Costa, Eduardo Fontoura ; Val, João Bosco Ribeiro do
Fonte: Proceedings. Nome do evento: American Control Conference. Unidade: ICMC
Assuntos: REGRESSÃO LINEAR, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
COSTA, Eduardo Fontoura e VAL, João Bosco Ribeiro do. A finite-time stability concept and conditions for finite-time and exponential stability of controlled nonlinear systems. 2006, Anais.. Los Alamitos: IEEE, 2006. . Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Costa, E. F., & Val, J. B. R. do. (2006). A finite-time stability concept and conditions for finite-time and exponential stability of controlled nonlinear systems. In Proceedings. Los Alamitos: IEEE.
NLM
Costa EF, Val JBR do. A finite-time stability concept and conditions for finite-time and exponential stability of controlled nonlinear systems. Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ]
Vancouver
Costa EF, Val JBR do. A finite-time stability concept and conditions for finite-time and exponential stability of controlled nonlinear systems. Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ]
Artigo de periodico
Conformal invariance and its breaking in a stochastic model of a fluctuating interface (2006)
Alcaraz, Francisco Castilho ; Levine, Erel; Rittenberg, Vladimir
Fonte: Journal of Statistical Mechanics. Unidade: IFSC
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, TEORIA DE CAMPOS, FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA
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ABNT
ALCARAZ, Francisco Castilho e LEVINE, Erel e RITTENBERG, Vladimir. Conformal invariance and its breaking in a stochastic model of a fluctuating interface. Journal of Statistical Mechanics, n. P08003, p. 1-24, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1742-5468/2006/08/p08003. Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Alcaraz, F. C., Levine, E., & Rittenberg, V. (2006). Conformal invariance and its breaking in a stochastic model of a fluctuating interface. Journal of Statistical Mechanics, ( P08003), 1-24. doi:10.1088/1742-5468/2006/08/p08003
NLM
Alcaraz FC, Levine E, Rittenberg V. Conformal invariance and its breaking in a stochastic model of a fluctuating interface [Internet]. Journal of Statistical Mechanics. 2006 ;( P08003): 1-24.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-5468/2006/08/p08003
Vancouver
Alcaraz FC, Levine E, Rittenberg V. Conformal invariance and its breaking in a stochastic model of a fluctuating interface [Internet]. Journal of Statistical Mechanics. 2006 ;( P08003): 1-24.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-5468/2006/08/p08003
Relatorio tecnico
Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator (2006)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf. Acesso em: 11 nov. 2025. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de. (2006). Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
NLM
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
Vancouver
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
Relatorio tecnico
On the estimation of the intensity of point processes via wavelets (2006)
Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf. Acesso em: 11 nov. 2025. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2006). On the estimation of the intensity of point processes via wavelets. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
NLM
Miranda JCS de, Morettin PA. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
Vancouver
Miranda JCS de, Morettin PA. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
Dissertação (Mestrado)
Tempo de espera em centrais de atendimento com classes de clientes (2006)
Shimabukuro, Elisa Sayuri; Magalhães, Marcos Nascimento (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, TEORIA DAS FILAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SHIMABUKURO, Elisa Sayuri. Tempo de espera em centrais de atendimento com classes de clientes. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-145400/. Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Shimabukuro, E. S. (2006). Tempo de espera em centrais de atendimento com classes de clientes (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-145400/
NLM
Shimabukuro ES. Tempo de espera em centrais de atendimento com classes de clientes [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-145400/
Vancouver
Shimabukuro ES. Tempo de espera em centrais de atendimento com classes de clientes [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-145400/
Artigo de periodico
Discussion on "Mean square exponential stability for some stochastic linear discrete time systems" (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Fonte: European Journal of Control. Unidade: EP
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Discussion on "Mean square exponential stability for some stochastic linear discrete time systems". European Journal of Control, v. 12, n. 4, p. 397-399, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0947-3580(06)70888-3. Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Costa, O. L. do V. (2006). Discussion on "Mean square exponential stability for some stochastic linear discrete time systems". European Journal of Control, 12( 4), 397-399. doi:10.1016/S0947-3580(06)70888-3
NLM
Costa OL do V. Discussion on "Mean square exponential stability for some stochastic linear discrete time systems" [Internet]. European Journal of Control. 2006 ;12( 4): 397-399.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0947-3580(06)70888-3
Vancouver
Costa OL do V. Discussion on "Mean square exponential stability for some stochastic linear discrete time systems" [Internet]. European Journal of Control. 2006 ;12( 4): 397-399.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0947-3580(06)70888-3
Trabalho de evento
Weak controllability and weak stabilizability concepts for linear systems with markov jump parameters (2006)
Costa, Eduardo Fontoura ; Manfrim, Amanda Liz Pacífico; Val, João Bosco Ribeiro do
Fonte: Proceedings. Nome do evento: American Control Conference. Unidade: ICMC
Assuntos: REGRESSÃO LINEAR, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Eduardo Fontoura e MANFRIM, Amanda Liz Pacífico e VAL, João Bosco Ribeiro do. Weak controllability and weak stabilizability concepts for linear systems with markov jump parameters. 2006, Anais.. Los Alamitos: IEEE, 2006. . Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Costa, E. F., Manfrim, A. L. P., & Val, J. B. R. do. (2006). Weak controllability and weak stabilizability concepts for linear systems with markov jump parameters. In Proceedings. Los Alamitos: IEEE.
NLM
Costa EF, Manfrim ALP, Val JBR do. Weak controllability and weak stabilizability concepts for linear systems with markov jump parameters. Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ]
Vancouver
Costa EF, Manfrim ALP, Val JBR do. Weak controllability and weak stabilizability concepts for linear systems with markov jump parameters. Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ]
Trabalho de evento
Obtaining stabilizing stationary controls via finite horizon cost (2006)
Costa, Eduardo Fontoura ; Val, João Bosco Ribeiro do
Fonte: Proceedings. Nome do evento: American Control Conference. Unidade: ICMC
Assuntos: REGRESSÃO LINEAR, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Eduardo Fontoura e VAL, João Bosco Ribeiro do. Obtaining stabilizing stationary controls via finite horizon cost. 2006, Anais.. Los Alamitos: IEEE, 2006. . Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Costa, E. F., & Val, J. B. R. do. (2006). Obtaining stabilizing stationary controls via finite horizon cost. In Proceedings. Los Alamitos: IEEE.
NLM
Costa EF, Val JBR do. Obtaining stabilizing stationary controls via finite horizon cost. Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ]
Vancouver
Costa EF, Val JBR do. Obtaining stabilizing stationary controls via finite horizon cost. Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ]
Trabalho de evento
Estabilizabilidade de sistemas lineares com saltos markovianos (2006)
Manfrim, Amanda Liz Pacífico; Costa, Eduardo Fontoura ; Val, João Bosco Ribeiro do
Fonte: Anais. Nome do evento: Congresso Brasileiro de Automatica. Unidade: ICMC
Assuntos: REGRESSÃO LINEAR, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MANFRIM, Amanda Liz Pacífico e COSTA, Eduardo Fontoura e VAL, João Bosco Ribeiro do. Estabilizabilidade de sistemas lineares com saltos markovianos. 2006, Anais.. Salvador: SBA, 2006. . Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Manfrim, A. L. P., Costa, E. F., & Val, J. B. R. do. (2006). Estabilizabilidade de sistemas lineares com saltos markovianos. In Anais. Salvador: SBA.
NLM
Manfrim ALP, Costa EF, Val JBR do. Estabilizabilidade de sistemas lineares com saltos markovianos. Anais. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ]
Vancouver
Manfrim ALP, Costa EF, Val JBR do. Estabilizabilidade de sistemas lineares com saltos markovianos. Anais. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ]
Artigo de periodico
Self-organized patterns of coexistence out of a predator-prey celular automation (2006)
Carvalho, Kelly C de; Castro, Tânia Tomé Martins de
Fonte: International Journal of Modern Physics C. Unidade: IF
Assuntos: AUTÔMATOS CELULARES, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CARVALHO, Kelly C de e CASTRO, Tânia Tomé Martins de. Self-organized patterns of coexistence out of a predator-prey celular automation. International Journal of Modern Physics C, v. 17, n. 11, p. 1647-1662, 2006Tradução . . Disponível em: http://www.worldscinet.com/ijmpc/17/preserved-docs/1711/S0129183106010005.pdf. Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Carvalho, K. C. de, & Castro, T. T. M. de. (2006). Self-organized patterns of coexistence out of a predator-prey celular automation. International Journal of Modern Physics C, 17( 11), 1647-1662. Recuperado de http://www.worldscinet.com/ijmpc/17/preserved-docs/1711/S0129183106010005.pdf
NLM
Carvalho KC de, Castro TTM de. Self-organized patterns of coexistence out of a predator-prey celular automation [Internet]. International Journal of Modern Physics C. 2006 ; 17( 11): 1647-1662.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.worldscinet.com/ijmpc/17/preserved-docs/1711/S0129183106010005.pdf
Vancouver
Carvalho KC de, Castro TTM de. Self-organized patterns of coexistence out of a predator-prey celular automation [Internet]. International Journal of Modern Physics C. 2006 ; 17( 11): 1647-1662.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://www.worldscinet.com/ijmpc/17/preserved-docs/1711/S0129183106010005.pdf
Relatorio tecnico
Characterizing parallel operation through compensator transform (2006)
Bueno, Vanderlei da Costa
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BUENO, Vanderlei da Costa. Characterizing parallel operation through compensator transform. . São Paulo: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/18fd3bd3-1ed4-4e71-aade-dc78b1d7863b/2903344.pdf. Acesso em: 11 nov. 2025. , 2006
APA
Bueno, V. da C. (2006). Characterizing parallel operation through compensator transform. São Paulo: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/18fd3bd3-1ed4-4e71-aade-dc78b1d7863b/2903344.pdf
NLM
Bueno V da C. Characterizing parallel operation through compensator transform [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/18fd3bd3-1ed4-4e71-aade-dc78b1d7863b/2903344.pdf
Vancouver
Bueno V da C. Characterizing parallel operation through compensator transform [Internet]. 2006 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/18fd3bd3-1ed4-4e71-aade-dc78b1d7863b/2903344.pdf
Artigo de periodico
Self-avoiding Random walks on homogeneous trees (2006)
Lebensztayn, Élcio; Machado, Fábio Prates ; Martinez, M. Zuluaga
Fonte: Markov Processes and Related Fields. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LEBENSZTAYN, Élcio e MACHADO, Fábio Prates e MARTINEZ, M. Zuluaga. Self-avoiding Random walks on homogeneous trees. Markov Processes and Related Fields, v. 12, p. 735-745, 2006Tradução . . Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Lebensztayn, É., Machado, F. P., & Martinez, M. Z. (2006). Self-avoiding Random walks on homogeneous trees. Markov Processes and Related Fields, 12, 735-745.
NLM
Lebensztayn É, Machado FP, Martinez MZ. Self-avoiding Random walks on homogeneous trees. Markov Processes and Related Fields. 2006 ; 12 735-745.[citado 2025 nov. 11 ]
Vancouver
Lebensztayn É, Machado FP, Martinez MZ. Self-avoiding Random walks on homogeneous trees. Markov Processes and Related Fields. 2006 ; 12 735-745.[citado 2025 nov. 11 ]
Artigo de periodico
Markov approximation and consistent estimation of unbounded probabilistic suffix trees (2006)
Duarte, Denise; Galves, Antonio ; Garcia, Nancy Lopes
Fonte: Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New Series. Unidade: IME
Assuntos: TEORIA DA PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV, TEOREMAS LIMITES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DUARTE, Denise e GALVES, Antonio e GARCIA, Nancy Lopes. Markov approximation and consistent estimation of unbounded probabilistic suffix trees. Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New Series, v. 37, n. 4, p. 581-592, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00574-006-0029-7. Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Duarte, D., Galves, A., & Garcia, N. L. (2006). Markov approximation and consistent estimation of unbounded probabilistic suffix trees. Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New Series, 37( 4), 581-592. doi:10.1007/s00574-006-0029-7
NLM
Duarte D, Galves A, Garcia NL. Markov approximation and consistent estimation of unbounded probabilistic suffix trees [Internet]. Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New Series. 2006 ; 37( 4): 581-592.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00574-006-0029-7
Vancouver
Duarte D, Galves A, Garcia NL. Markov approximation and consistent estimation of unbounded probabilistic suffix trees [Internet]. Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New Series. 2006 ; 37( 4): 581-592.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00574-006-0029-7

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