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Artigo de periodico
Alternative models to extract asset volatility: a comparative study (1999)
Pereira, Pedro Luiz Valls ; Hotta, Luiz Koodi; Souza, Luiz Alvares Rezende de; Almeida, Nuno Miguel Campos Guapo de
Source: Revista de Econometria. Unidades: IME, FEA
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
PEREIRA, Pedro Luiz Valls et al. Alternative models to extract asset volatility: a comparative study. Revista de Econometria, v. 19, n. 1, p. 57-109, 1999Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12660/bre.v19n11999.2793. Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Pereira, P. L. V., Hotta, L. K., Souza, L. A. R. de, & Almeida, N. M. C. G. de. (1999). Alternative models to extract asset volatility: a comparative study. Revista de Econometria, 19( 1), 57-109. doi:10.12660/bre.v19n11999.2793
NLM
Pereira PLV, Hotta LK, Souza LAR de, Almeida NMCG de. Alternative models to extract asset volatility: a comparative study [Internet]. Revista de Econometria. 1999 ; 19( 1): 57-109.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.12660/bre.v19n11999.2793
Vancouver
Pereira PLV, Hotta LK, Souza LAR de, Almeida NMCG de. Alternative models to extract asset volatility: a comparative study [Internet]. Revista de Econometria. 1999 ; 19( 1): 57-109.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.12660/bre.v19n11999.2793
Artigo de periodico
Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa (1997)
Ziegelmann, Flavio Augusto; Pereira, Pedro Luiz Valls
Source: Pesquisa e Planejamento Econômico. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
ZIEGELMANN, Flavio Augusto e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 27, n. 2, p. 353-376, 1997Tradução . . Disponível em: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/731. Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Ziegelmann, F. A., & Pereira, P. L. V. (1997). Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa. Pesquisa e Planejamento Econômico, 27( 2), 353-376. Recuperado de https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/731
NLM
Ziegelmann FA, Pereira PLV. Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1997 ; 27( 2): 353-376.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/731
Vancouver
Ziegelmann FA, Pereira PLV. Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1997 ; 27( 2): 353-376.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/731
Artigo de periodico
Tendência estocástica do produto no Brasil: efeitos das flutuações da taxa de crescimento da produtividade e da taxa de juro real (1995)
Lima, Elcyon Caiado Rocha ; Lopes, Hedibert Freitas ; Moreira, Ajax R B ; Pereira, Pedro Luiz Valls
Source: Pesquisa e Planejamento Econômico. Unidade: IME
Subjects: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, JUROS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
LIMA, Elcyon Caiado Rocha et al. Tendência estocástica do produto no Brasil: efeitos das flutuações da taxa de crescimento da produtividade e da taxa de juro real. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 25, n. 2, p. 249-278, 1995Tradução . . Disponível em: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/777. Acesso em: 11 nov. 2025.
APA
Lima, E. C. R., Lopes, H. F., Moreira, A. R. B., & Pereira, P. L. V. (1995). Tendência estocástica do produto no Brasil: efeitos das flutuações da taxa de crescimento da produtividade e da taxa de juro real. Pesquisa e Planejamento Econômico, 25( 2), 249-278. Recuperado de https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/777
NLM
Lima ECR, Lopes HF, Moreira ARB, Pereira PLV. Tendência estocástica do produto no Brasil: efeitos das flutuações da taxa de crescimento da produtividade e da taxa de juro real [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1995 ; 25( 2): 249-278.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/777
Vancouver
Lima ECR, Lopes HF, Moreira ARB, Pereira PLV. Tendência estocástica do produto no Brasil: efeitos das flutuações da taxa de crescimento da produtividade e da taxa de juro real [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1995 ; 25( 2): 249-278.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/777

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