Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa (1997)
- Authors:
- Autor USP: PEREIRA, PEDRO LUIZ VALLS - IME
- Unidade: IME
- Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Estimar e prever a volatilidade de um ativo é de grande importância para os mercados financeiros. O objetivo deste artigo é incorporar o conceito de deformação temporal na estimação da volatilidade. Este conceito está associado à idéia de que o mercado financeiro se modifica com a chegada de novas informações e não com o decorrer do tempo calendário. Modelos de Volatilidade Estocástica sem e com deformação temporal são usados para estimar a volatilidade dos retornos do Ibovespa.
- Imprenta:
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 1997
- Source:
- Título: Pesquisa e Planejamento Econômico
- ISSN: 0100-0551
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 27, n. 2, p. 353-376, 1997
-
ABNT
ZIEGELMANN, Flavio Augusto e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 27, n. 2, p. 353-376, 1997Tradução . . Disponível em: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/731. Acesso em: 13 maio 2025. -
APA
Ziegelmann, F. A., & Pereira, P. L. V. (1997). Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa. Pesquisa e Planejamento Econômico, 27( 2), 353-376. Recuperado de https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/731 -
NLM
Ziegelmann FA, Pereira PLV. Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1997 ; 27( 2): 353-376.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/731 -
Vancouver
Ziegelmann FA, Pereira PLV. Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal: um estudo empírico para o índice Ibovespa [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 1997 ; 27( 2): 353-376.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/731 - Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal
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