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  • Artigo de periodico

    Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management (2016)

    Dario, Alan de Genaro

    Fonte: Journal of Banking & Finance. Unidade: FEA

    Assuntos: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DARIO, Alan de Genaro. Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management. Journal of Banking & Finance, v. 67, p. 119-134, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.12.011. Acesso em: 16 nov. 2025.

    • APA

      Dario, A. de G. (2016). Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management. Journal of Banking & Finance, 67, 119-134. doi:10.1016/j.jbankfin.2015.12.011

    • NLM

      Dario A de G. Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management [Internet]. Journal of Banking & Finance. 2016 ; 67 119-134.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.12.011

    • Vancouver

      Dario A de G. Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management [Internet]. Journal of Banking & Finance. 2016 ; 67 119-134.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.12.011

  • Artigo de periodico

    Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter (2015)

    Dario, Alan de Genaro ; Simonis, Adilson

    Fonte: Statistical Papers. Unidades: FEA, IME

    Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE POISSON

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DARIO, Alan de Genaro e SIMONIS, Adilson. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter. Statistical Papers, v. 56, n. 3, p. 723-748, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6. Acesso em: 16 nov. 2025.

    • APA

      Dario, A. de G., & Simonis, A. (2015). Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter. Statistical Papers, 56( 3), 723-748. doi:10.1007/s00362-014-0606-6

    • NLM

      Dario A de G, Simonis A. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter [Internet]. Statistical Papers. 2015 ; 56( 3): 723-748.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6

    • Vancouver

      Dario A de G, Simonis A. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter [Internet]. Statistical Papers. 2015 ; 56( 3): 723-748.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6
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