Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management (2016)
- Autor:
- Autor USP: DARIO, ALAN DE GENARO - FEA
- Unidade: FEA
- DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.12.011
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Journal of Banking & Finance
- ISSN: 0378-4266
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 67, p. 119-134, june 2016
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
DARIO, Alan de Genaro. Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management. Journal of Banking & Finance, v. 67, p. 119-134, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.12.011. Acesso em: 28 dez. 2025. -
APA
Dario, A. de G. (2016). Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management. Journal of Banking & Finance, 67, 119-134. doi:10.1016/j.jbankfin.2015.12.011 -
NLM
Dario A de G. Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management [Internet]. Journal of Banking & Finance. 2016 ; 67 119-134.[citado 2025 dez. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.12.011 -
Vancouver
Dario A de G. Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management [Internet]. Journal of Banking & Finance. 2016 ; 67 119-134.[citado 2025 dez. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.12.011 - Crise nos bancos digitais assusta correntistas; entenda riscos. [Depoimento]
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Informações sobre o DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.12.011 (Fonte: oaDOI API)
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