Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (2014)
Oliveira, Estela Mara de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador) 
Assuntos: MODELOS MATEMÁTICOS (SIMULAÇÃO;ESTATÍSTICAS E DADOS NUMÉRICOS), MODELOS NÃO LINEARES, FINANÇAS (ANÁLISE;MODELAGEM), OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA
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ABNT
OLIVEIRA, Estela Mara de. Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19082015-152741/. Acesso em: 09 nov. 2025.APA
Oliveira, E. M. de. (2014). Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19082015-152741/NLM
Oliveira EM de. Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2014 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19082015-152741/Vancouver
Oliveira EM de. Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2014 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-19082015-152741/
