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  • Trabalho de evento-resumo

    Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software (2023)

    Condori, Ritha Rubi Huaysara ; Ehlers, Ricardo Sandes

    Source: Livro de Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidades: ICMC, INTER: ICMC -UFSCAR

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, DISTRIBUIÇÕES (ANÁLISE FUNCIONAL), BOLSA DE VALORES

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CONDORI, Ritha Rubi Huaysara e EHLERS, Ricardo Sandes. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. 2023, Anais.. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C. Acesso em: 18 out. 2024.

    • APA

      Condori, R. R. H., & Ehlers, R. S. (2023). Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. In Livro de Resumos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Recuperado de https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • NLM

      Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • Vancouver

      Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

  • Trabalho de evento-resumo

    Using neural networks to forecast stock prices using simulated data (2020)

    Souza, Humberto Ribeiro de

    Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: REDES NEURAIS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUZA, Humberto Ribeiro de. Using neural networks to forecast stock prices using simulated data. 2020, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2020. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view. Acesso em: 18 out. 2024.

    • APA

      Souza, H. R. de. (2020). Using neural networks to forecast stock prices using simulated data. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view

    • NLM

      Souza HR de. Using neural networks to forecast stock prices using simulated data [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view

    • Vancouver

      Souza HR de. Using neural networks to forecast stock prices using simulated data [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;[citado 2024 out. 18 ] Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
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