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Dissertação (Mestrado)
Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (2021)
Frias, Frederico Alexandre de Sousa; Rodrigues Neto, Camilo (Orientador)
Unidade: EACH
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, SISTEMAS DINÂMICOS, FRACTAIS, CAUSALIDADE, ALGORITMOS GENÉTICOS, AÇÕES, BOLSA DE VALORES
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ABNT
FRIAS, Frederico Alexandre de Sousa. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/. Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Frias, F. A. de S. (2021). Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/
NLM
Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/
Vancouver
Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/
Artigo de jornal
Mercados transparentes versus mercados opacos (2021)
Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira ; Cereda, Fabio
Source: Jornal Valor Investe. Unidade: FEA
Subjects: ECONOMIA, MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES
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ABNT
BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira e CEREDA, Fabio. Mercados transparentes versus mercados opacos. Tradução . Jornal Valor Investe, São Paulo, 2021. Disponível em: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml. Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Bueno, R. D. L. da S., & Cereda, F. (2021). Mercados transparentes versus mercados opacos. Jornal Valor Investe. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml
NLM
Bueno RDL da S, Cereda F. Mercados transparentes versus mercados opacos [Internet]. Jornal Valor Investe. 2021 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml
Vancouver
Bueno RDL da S, Cereda F. Mercados transparentes versus mercados opacos [Internet]. Jornal Valor Investe. 2021 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml
Dissertação (Mestrado)
Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas (2021)
Bileki, Guilherme Augusto; Bonato, Vanderlei (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES
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ABNT
BILEKI, Guilherme Augusto. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/. Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Bileki, G. A. (2021). Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/
NLM
Bileki GA. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/
Vancouver
Bileki GA. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/
Trabalho de evento
Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias (2021)
Barbosa, Bruno Aparecido; Marcacini, Ricardo Marcondes ; Rezende, Solange Oliveira
Source: Anais. Conference titles: Workshop de Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria - WMECAI. Unidade: ICMC
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MINERAÇÃO DE DADOS, RECONHECIMENTO DE TEXTO, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), BOLSA DE VALORES
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ABNT
BARBOSA, Bruno Aparecido e MARCACINI, Ricardo Marcondes e REZENDE, Solange Oliveira. Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias. 2021, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2021. Disponível em: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/. Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Barbosa, B. A., Marcacini, R. M., & Rezende, S. O. (2021). Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias. In Anais. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/
NLM
Barbosa BA, Marcacini RM, Rezende SO. Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/
Vancouver
Barbosa BA, Marcacini RM, Rezende SO. Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/
Dissertação (Mestrado)
Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (2021)
Vieira, Leonardo Ieracitano; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA, ECONOMIA, BOLSA DE VALORES
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ABNT
VIEIRA, Leonardo Ieracitano. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/. Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Vieira, L. I. (2021). Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
NLM
Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
Vancouver
Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
Artigo de periodico
The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics (2021)
David, Sérgio Adriani ; Inacio Junior, Claudio Marcio Cassela; Machado, José António Tenreiro
Source: Research in International Business and Finance. Unidade: FZEA
Subjects: COVID-19, SURTOS DE DOENÇAS, MERCADOS, BOLSA DE VALORES
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ABNT
DAVID, Sérgio Adriani e INACIO JUNIOR, Claudio Marcio Cassela e MACHADO, José António Tenreiro. The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics. Research in International Business and Finance, v. 55, n. Ja 2021, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101335. Acesso em: 17 set. 2024.
APA
David, S. A., Inacio Junior, C. M. C., & Machado, J. A. T. (2021). The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics. Research in International Business and Finance, 55( Ja 2021), 1-16. doi:10.1016/j.ribaf.2020.101335
NLM
David SA, Inacio Junior CMC, Machado JAT. The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics [Internet]. Research in International Business and Finance. 2021 ; 55( Ja 2021): 1-16.[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101335
Vancouver
David SA, Inacio Junior CMC, Machado JAT. The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics [Internet]. Research in International Business and Finance. 2021 ; 55( Ja 2021): 1-16.[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101335
Texto na web
Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento] (2021)
Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira
Source: UOL Economia. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira. Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento]. UOL Economia. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm. Acesso em: 17 set. 2024. , 2021
APA
Bueno, R. D. L. da S. (2021). Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento]. UOL Economia. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm
NLM
Bueno RDL da S. Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento] [Internet]. UOL Economia. 2021 ;16 fe 2021[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm
Vancouver
Bueno RDL da S. Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento] [Internet]. UOL Economia. 2021 ;16 fe 2021[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm
Artigo de periodico
Associative classification model for forecasting stock market trends (2021)
Tetila, Everton Castelão ; Machado, Bruno Brandoli ; Rodrigues Junior, José Fernando ; Zanoni, Diego Adania ; Belete, Nícolas Alessandro de Souza ; Zardo, Thayliny ; Constantino, Michel ; Pistori, Hemerson
Source: International Journal of Business Intelligence and Data Mining. Unidade: ICMC
Subjects: MINERAÇÃO DE DADOS, RECONHECIMENTO DE PADRÕES, INTELIGÊNCIA COMPETITIVA, BOLSA DE VALORES
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ABNT
TETILA, Everton Castelão et al. Associative classification model for forecasting stock market trends. International Journal of Business Intelligence and Data Mining, v. 19, n. 1, p. 97-112, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1504/IJBIDM.2021.115968. Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Tetila, E. C., Machado, B. B., Rodrigues Junior, J. F., Zanoni, D. A., Belete, N. A. de S., Zardo, T., et al. (2021). Associative classification model for forecasting stock market trends. International Journal of Business Intelligence and Data Mining, 19( 1), 97-112. doi:10.1504/IJBIDM.2021.115968
NLM
Tetila EC, Machado BB, Rodrigues Junior JF, Zanoni DA, Belete NA de S, Zardo T, Constantino M, Pistori H. Associative classification model for forecasting stock market trends [Internet]. International Journal of Business Intelligence and Data Mining. 2021 ; 19( 1): 97-112.[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1504/IJBIDM.2021.115968
Vancouver
Tetila EC, Machado BB, Rodrigues Junior JF, Zanoni DA, Belete NA de S, Zardo T, Constantino M, Pistori H. Associative classification model for forecasting stock market trends [Internet]. International Journal of Business Intelligence and Data Mining. 2021 ; 19( 1): 97-112.[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1504/IJBIDM.2021.115968
Trabalho de evento
A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo (2021)
Alonso, Carlos Eduardo; Cancho, Vicente Garibay
Source: Anais. Conference titles: Workshop de Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria - WMECAI. Unidade: ICMC
Subjects: BOLSA DE VALORES, MACROECONOMIA, BOLSA DE MERCADORIAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALONSO, Carlos Eduardo e CANCHO, Vicente Garibay. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo. 2021, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2021. Disponível em: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/. Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Alonso, C. E., & Cancho, V. G. (2021). A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo. In Anais. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/
NLM
Alonso CE, Cancho VG. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/
Vancouver
Alonso CE, Cancho VG. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/
Artigo de periodico
Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model (2021)
Colliri, Tiago Santos ; Liang, Zhao
Source: Natural Computing. Unidades: FFCLRP, ICMC
Subjects: REDES COMPLEXAS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, RECONHECIMENTO DE PADRÕES, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COLLIRI, Tiago Santos e LIANG, Zhao. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model. Natural Computing, v. 20, n. 4, p. 791-804, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9. Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Colliri, T. S., & Liang, Z. (2021). Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model. Natural Computing, 20( 4), 791-804. doi:10.1007/s11047-020-09829-9
NLM
Colliri TS, Liang Z. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model [Internet]. Natural Computing. 2021 ; 20( 4): 791-804.[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9
Vancouver
Colliri TS, Liang Z. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model [Internet]. Natural Computing. 2021 ; 20( 4): 791-804.[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9
Tese (Doutorado)
O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? (2021)
Magnani, Vinícius Medeiros ; Ambrozini, Marcelo Augusto (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: CUSTO DE CAPITAL, FINANÇAS DAS EMPRESAS, DÍVIDA, DERIVATIVOS, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MAGNANI, Vinícius Medeiros. O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto?. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/. Acesso em: 17 set. 2024.
APA
Magnani, V. M. (2021). O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/
NLM
Magnani VM. O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/
Vancouver
Magnani VM. O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/

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