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Artigo de periodico
Gain scheduled fault detection filter for markovian jump linear system with nonhomogeneous markov chain (2023)
Carvalho, Leonardo de Paula ; Palma, Jonathan M; Morais, Cecília F; Jayawardhana, Bayu; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Source: Mathematics. Unidade: EP
Subjects: SISTEMAS DE CONTROLE, FALHAS COMPUTACIONAIS, CADEIAS DE MARKOV
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ABNT
CARVALHO, Leonardo de Paula et al. Gain scheduled fault detection filter for markovian jump linear system with nonhomogeneous markov chain. Mathematics, v. 11, n. 7, p. 1-21, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/math11071713. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Carvalho, L. de P., Palma, J. M., Morais, C. F., Jayawardhana, B., & Costa, O. L. do V. (2023). Gain scheduled fault detection filter for markovian jump linear system with nonhomogeneous markov chain. Mathematics, 11( 7), 1-21. doi:10.3390/math11071713
NLM
Carvalho L de P, Palma JM, Morais CF, Jayawardhana B, Costa OL do V. Gain scheduled fault detection filter for markovian jump linear system with nonhomogeneous markov chain [Internet]. Mathematics. 2023 ; 11( 7): 1-21.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math11071713
Vancouver
Carvalho L de P, Palma JM, Morais CF, Jayawardhana B, Costa OL do V. Gain scheduled fault detection filter for markovian jump linear system with nonhomogeneous markov chain [Internet]. Mathematics. 2023 ; 11( 7): 1-21.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math11071713
Artigo de periodico
H2 output-feedback cluster control for continuous semi-markov jump linear systems with erlang dwell times (2023)
Souza, Matheus; Almeida, M de; Fioravanti, André Ricardo; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Source: IEEE Control Systems Letters. Unidade: EP
Subjects: SISTEMAS LINEARES, CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE), CADEIAS DE MARKOV
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ABNT
SOUZA, Matheus et al. H2 output-feedback cluster control for continuous semi-markov jump linear systems with erlang dwell times. IEEE Control Systems Letters, v. 7, p. 109-114, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/LCSYS.2022.3185976. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Souza, M., Almeida, M. de, Fioravanti, A. R., & Costa, O. L. do V. (2023). H2 output-feedback cluster control for continuous semi-markov jump linear systems with erlang dwell times. IEEE Control Systems Letters, 7, 109-114. doi:10.1109/LCSYS.2022.3185976
NLM
Souza M, Almeida M de, Fioravanti AR, Costa OL do V. H2 output-feedback cluster control for continuous semi-markov jump linear systems with erlang dwell times [Internet]. IEEE Control Systems Letters. 2023 ; 7 109-114.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1109/LCSYS.2022.3185976
Vancouver
Souza M, Almeida M de, Fioravanti AR, Costa OL do V. H2 output-feedback cluster control for continuous semi-markov jump linear systems with erlang dwell times [Internet]. IEEE Control Systems Letters. 2023 ; 7 109-114.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1109/LCSYS.2022.3185976
Artigo de periodico
The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes (2010)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, F
Source: Applied Mathematics and Optimization. Unidade: EP
Assunto: CADEIAS DE MARKOV
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, F. The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes. Applied Mathematics and Optimization, p. 1-19, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00245-010-9099-4. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2010). The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes. Applied Mathematics and Optimization, 1-19. doi:10.1007/s00245-010-9099-4
NLM
Costa OL do V, Dufour F. The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes [Internet]. Applied Mathematics and Optimization. 2010 ; 1-19.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00245-010-9099-4
Vancouver
Costa OL do V, Dufour F. The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes [Internet]. Applied Mathematics and Optimization. 2010 ; 1-19.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00245-010-9099-4
Trabalho de evento
The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes (2009)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, F
Source: Proceedings. Conference titles: IEEE Conference on Decision and Control, 48./Chinese Control Conference. Unidade: EP
Assunto: CADEIAS DE MARKOV
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, F. The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. 2009, Anais.. New York: IEEE, 2009. . Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2009). The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. In Proceedings. New York: IEEE.
NLM
Costa OL do V, Dufour F. The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Proceedings. 2009 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Vancouver
Costa OL do V, Dufour F. The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Proceedings. 2009 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Trabalho de evento
Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market (2009)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Pinto, Afonso de C.
Source: Proceedings. Conference titles: IEEE Conference on Decision and Control, 48./Chinese Control Conference. Unidade: EP
Assunto: CADEIAS DE MARKOV
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PINTO, Afonso de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. 2009, Anais.. New York: IEEE, 2009. . Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Pinto, A. de C. (2009). Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. In Proceedings. New York: IEEE.
NLM
Costa OL do V, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. Proceedings. 2009 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Vancouver
Costa OL do V, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. Proceedings. 2009 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Artigo de periodico
The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes (2009)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, F
Source: Journal of Applied Probability. Unidade: EP
Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, F. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Journal of Applied Probability, v. 46, n. 4, p. 1157-1183, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/cdc.2008.4738719. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2009). The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Journal of Applied Probability, 46( 4), 1157-1183. doi:10.1109/cdc.2008.4738719
NLM
Costa OL do V, Dufour F. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes [Internet]. Journal of Applied Probability. 2009 ; 46( 4): 1157-1183.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2008.4738719
Vancouver
Costa OL do V, Dufour F. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes [Internet]. Journal of Applied Probability. 2009 ; 46( 4): 1157-1183.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2008.4738719
Artigo de periodico
Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise (2009)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Okimura, Rodrigo Takashi
Source: International Journal of Control. Unidade: EP
Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e OKIMURA, Rodrigo Takashi. Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise. International Journal of Control, v. 82, n. 2, p. 256-267, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/00207170802050825. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Okimura, R. T. (2009). Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise. International Journal of Control, 82( 2), 256-267. doi:10.1080/00207170802050825
NLM
Costa OL do V, Okimura RT. Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise [Internet]. International Journal of Control. 2009 ; 82( 2): 256-267.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00207170802050825
Vancouver
Costa OL do V, Okimura RT. Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise [Internet]. International Journal of Control. 2009 ; 82( 2): 256-267.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00207170802050825
Trabalho de evento
The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes (2008)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, François
Source: Proceedings. Conference titles: IEEE Conference on Decision and Control. Unidade: EP
Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, François. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. 2008, Anais.. New York: IEEE, 2008. . Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2008). The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. In Proceedings. New York: IEEE.
NLM
Costa OL do V, Dufour F. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Proceedings. 2008 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Vancouver
Costa OL do V, Dufour F. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Proceedings. 2008 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Trabalho de evento
Generalized coupled algebraic riccati equations for discrete-time Markov jump with multiplicative noise systems (2008)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Paulo, Wanderlei Lima de
Source: 17 IFAC : proceedings.. Conference titles: World Congress the International Federation of Automatic Control. Unidade: EP
Assunto: CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PAULO, Wanderlei Lima de. Generalized coupled algebraic riccati equations for discrete-time Markov jump with multiplicative noise systems. 2008, Anais.. Seoul: IFAC, 2008. . Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Paulo, W. L. de. (2008). Generalized coupled algebraic riccati equations for discrete-time Markov jump with multiplicative noise systems. In 17 IFAC : proceedings.. Seoul: IFAC.
NLM
Costa OL do V, Paulo WL de. Generalized coupled algebraic riccati equations for discrete-time Markov jump with multiplicative noise systems. 17 IFAC : proceedings. 2008 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Vancouver
Costa OL do V, Paulo WL de. Generalized coupled algebraic riccati equations for discrete-time Markov jump with multiplicative noise systems. 17 IFAC : proceedings. 2008 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Artigo de periodico
A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters (2008)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Araujo, Michael Viriato
Source: Automatica. Unidade: EP
Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e ARAUJO, Michael Viriato. A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Automatica, v. 44, n. 10, p. 2487-2497, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Araujo, M. V. (2008). A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Automatica, 44( 10), 2487-2497. doi:10.1016/j.automatica.2008.02.014
NLM
Costa OL do V, Araujo MV. A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters [Internet]. Automatica. 2008 ; 44( 10): 2487-2497.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014
Vancouver
Costa OL do V, Araujo MV. A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters [Internet]. Automatica. 2008 ; 44( 10): 2487-2497.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014
Artigo de periodico
Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes (2008)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, François
Source: SIAM Journal on Control and Optimization. Unidade: EP
Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, François. Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes. SIAM Journal on Control and Optimization, v. 47, n. 2, p. 1053-1077, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/cdc.2008.4739508. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2008). Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes. SIAM Journal on Control and Optimization, 47( 2), 1053-1077. doi:10.1109/cdc.2008.4739508
NLM
Costa OL do V, Dufour F. Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes [Internet]. SIAM Journal on Control and Optimization. 2008 ; 47( 2): 1053-1077.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2008.4739508
Vancouver
Costa OL do V, Dufour F. Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes [Internet]. SIAM Journal on Control and Optimization. 2008 ; 47( 2): 1053-1077.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2008.4739508
Trabalho de evento
Robust linear filtering for continuous-time hybrid Markov linear systems (2008)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Fragoso, Marcelo Dutra
Source: Proceedings. Conference titles: IEEE Conference on Decision and Control. Unidade: EP
Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e FRAGOSO, Marcelo Dutra. Robust linear filtering for continuous-time hybrid Markov linear systems. 2008, Anais.. New York: IEEE, 2008. . Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Fragoso, M. D. (2008). Robust linear filtering for continuous-time hybrid Markov linear systems. In Proceedings. New York: IEEE.
NLM
Costa OL do V, Fragoso MD. Robust linear filtering for continuous-time hybrid Markov linear systems. Proceedings. 2008 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Vancouver
Costa OL do V, Fragoso MD. Robust linear filtering for continuous-time hybrid Markov linear systems. Proceedings. 2008 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Artigo de periodico
Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters (2008)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Araujo, Michael Viriato
Source: Revista Controle & Automação. Unidade: EP
Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e ARAUJO, Michael Viriato. Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters. Revista Controle & Automação, v. 19, n. 2, p. 138-146, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0103-17592008000200003. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Araujo, M. V. (2008). Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters. Revista Controle & Automação, 19( 2), 138-146. doi:10.1590/s0103-17592008000200003
NLM
Costa OL do V, Araujo MV. Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters [Internet]. Revista Controle & Automação. 2008 ; 19( 2): 138-146.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592008000200003
Vancouver
Costa OL do V, Araujo MV. Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters [Internet]. Revista Controle & Automação. 2008 ; 19( 2): 138-146.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-17592008000200003
Trabalho de evento
Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching (2008)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Araujo, Michael Viriato
Source: 17 IFAC : proceedings.. Conference titles: World Congress the International Federation of Automatic Control. Unidade: EP
Assunto: CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e ARAUJO, Michael Viriato. Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching. 2008, Anais.. Seoul: IFAC, 2008. . Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Araujo, M. V. (2008). Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching. In 17 IFAC : proceedings.. Seoul: IFAC.
NLM
Costa OL do V, Araujo MV. Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching. 17 IFAC : proceedings. 2008 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Vancouver
Costa OL do V, Araujo MV. Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching. 17 IFAC : proceedings. 2008 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Trabalho de evento
Equações algébricas de riccati acopladas generalizadas (Gcare) de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo (2008)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Paulo, Wanderlei Lima de
Source: Anais. Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática. Unidade: EP
Assunto: CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PAULO, Wanderlei Lima de. Equações algébricas de riccati acopladas generalizadas (Gcare) de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo. 2008, Anais.. Juiz de Fora: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2008. . Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Paulo, W. L. de. (2008). Equações algébricas de riccati acopladas generalizadas (Gcare) de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo. In Anais. Juiz de Fora: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
NLM
Costa OL do V, Paulo WL de. Equações algébricas de riccati acopladas generalizadas (Gcare) de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Vancouver
Costa OL do V, Paulo WL de. Equações algébricas de riccati acopladas generalizadas (Gcare) de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Trabalho de evento
Controle ótimo indefinido de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo com horizonte de tempo infinito (2008)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Paulo, Wanderlei Lima de
Source: Anais. Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática. Unidade: EP
Assunto: CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PAULO, Wanderlei Lima de. Controle ótimo indefinido de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo com horizonte de tempo infinito. 2008, Anais.. Juiz de Fora: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2008. . Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Paulo, W. L. de. (2008). Controle ótimo indefinido de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo com horizonte de tempo infinito. In Anais. Juiz de Fora: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
NLM
Costa OL do V, Paulo WL de. Controle ótimo indefinido de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo com horizonte de tempo infinito. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Vancouver
Costa OL do V, Paulo WL de. Controle ótimo indefinido de sistemas discretos com saltos markovianos e ruído multiplicativo com horizonte de tempo infinito. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 14 ]
Trabalho de evento
Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes (2008)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, François
Source: Proceedings. Conference titles: IEEE Conference on Decision and Control. Unidade: EP
Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, François. Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes. 2008, Anais.. New York: IEEE, 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2008). Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes. In Proceedings. New York: IEEE. doi:10.1016/j.automatica.2008.02.014
NLM
Costa OL do V, Dufour F. Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes [Internet]. Proceedings. 2008 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014
Vancouver
Costa OL do V, Dufour F. Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes [Internet]. Proceedings. 2008 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014
Artigo de periodico
Optimal linear mean square filter for continuous-time jump linear systems (2005)
Fragoso, Marcelo Dutra; Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Baczynski, Jack; Rocha, N.
Source: IEEE transactions on Automatic Control. Unidade: EP
Subjects: SISTEMAS LINEARES, CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FRAGOSO, Marcelo Dutra et al. Optimal linear mean square filter for continuous-time jump linear systems. IEEE transactions on Automatic Control, v. 50, n. 9, p. 1364-1369, 2005Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/tac.2005.854617. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Fragoso, M. D., Costa, O. L. do V., Baczynski, J., & Rocha, N. (2005). Optimal linear mean square filter for continuous-time jump linear systems. IEEE transactions on Automatic Control, 50( 9), 1364-1369. doi:10.1109/tac.2005.854617
NLM
Fragoso MD, Costa OL do V, Baczynski J, Rocha N. Optimal linear mean square filter for continuous-time jump linear systems [Internet]. IEEE transactions on Automatic Control. 2005 ; 50( 9): 1364-1369.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1109/tac.2005.854617
Vancouver
Fragoso MD, Costa OL do V, Baczynski J, Rocha N. Optimal linear mean square filter for continuous-time jump linear systems [Internet]. IEEE transactions on Automatic Control. 2005 ; 50( 9): 1364-1369.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1109/tac.2005.854617
Artigo de periodico
A unified approach for stochastic and mean square stability of continuous-time linear systems with Markovian jumping parameters and additive disturbances (2005)
Fragoso, Marcelo Dutra; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Source: SIAM Journal of Control and Optimization. Unidade: EP
Subjects: CADEIAS DE MARKOV, CONTROLE AUTOMÁTICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FRAGOSO, Marcelo Dutra e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. A unified approach for stochastic and mean square stability of continuous-time linear systems with Markovian jumping parameters and additive disturbances. SIAM Journal of Control and Optimization, v. 44, n. 4, p. 1165-1191, 2005Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1137/s0363012903434753. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Fragoso, M. D., & Costa, O. L. do V. (2005). A unified approach for stochastic and mean square stability of continuous-time linear systems with Markovian jumping parameters and additive disturbances. SIAM Journal of Control and Optimization, 44( 4), 1165-1191. doi:10.1137/s0363012903434753
NLM
Fragoso MD, Costa OL do V. A unified approach for stochastic and mean square stability of continuous-time linear systems with Markovian jumping parameters and additive disturbances [Internet]. SIAM Journal of Control and Optimization. 2005 ; 44( 4): 1165-1191.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1137/s0363012903434753
Vancouver
Fragoso MD, Costa OL do V. A unified approach for stochastic and mean square stability of continuous-time linear systems with Markovian jumping parameters and additive disturbances [Internet]. SIAM Journal of Control and Optimization. 2005 ; 44( 4): 1165-1191.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1137/s0363012903434753
Artigo de periodico
A sufficient condition for the existence of an invariant probability measure for Markov processes (2005)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, François
Source: Journal of Applied Probability. Unidade: EP
Assunto: CADEIAS DE MARKOV
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, François. A sufficient condition for the existence of an invariant probability measure for Markov processes. Journal of Applied Probability, v. 42, n. 3, p. 873-878, 2005Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1239/jap/1127322035. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2005). A sufficient condition for the existence of an invariant probability measure for Markov processes. Journal of Applied Probability, 42( 3), 873-878. doi:10.1239/jap/1127322035
NLM
Costa OL do V, Dufour F. A sufficient condition for the existence of an invariant probability measure for Markov processes [Internet]. Journal of Applied Probability. 2005 ; 42( 3): 873-878.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1239/jap/1127322035
Vancouver
Costa OL do V, Dufour F. A sufficient condition for the existence of an invariant probability measure for Markov processes [Internet]. Journal of Applied Probability. 2005 ; 42( 3): 873-878.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1239/jap/1127322035

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