Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX) (2004)
Source: Trabajos presentados. Conference titles: Encuentro Internacional de Finanzas. Unidade: FEA
Subjects: DERIVATIVOS, CÂMBIO (ECONOMIA), OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
COSTA, Marcelo Nobrega da e YOSHINO, Joe. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). 2004, Anais.. Santiago: Universidad de Santiago de Chile, 2004. . Acesso em: 17 set. 2024.APA
Costa, M. N. da, & Yoshino, J. (2004). Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). In Trabajos presentados. Santiago: Universidad de Santiago de Chile.NLM
Costa MN da, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Trabajos presentados. 2004 ;[citado 2024 set. 17 ]Vancouver
Costa MN da, Yoshino J. Calibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX). Trabajos presentados. 2004 ;[citado 2024 set. 17 ]
