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  • Parte de monografia/livro

    Latin American economic crises and populist bids: Argentina, Brazil and Mexico (2020)

    Lins, Maria Antonieta Del Tedesco

    Source: Financial crisis management and democracy: lessons from Europe and Latin America. Unidade: IRI

    Subjects: CRISE ECONÔMICA, CRISE FINANCEIRA, POLÍTICA ECONÔMICA, POLÍTICA FINANCEIRA, CÂMBIO (ECONOMIA), CAPITAL (ECONOMIA), POPULISMO, FUNDO MONETARIO INTERNACIONAL, ARGENTINA, BRASIL, MÉXICO

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    • ABNT

      LINS, Maria Antonieta Del Tedesco. Latin American economic crises and populist bids: Argentina, Brazil and Mexico. Financial crisis management and democracy: lessons from Europe and Latin America. Tradução . Cham, Suiça: Springer, 2020. . Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54895-7_11. Acesso em: 17 set. 2024.

    • APA

      Lins, M. A. D. T. (2020). Latin American economic crises and populist bids: Argentina, Brazil and Mexico. In Financial crisis management and democracy: lessons from Europe and Latin America. Cham, Suiça: Springer. Recuperado de https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54895-7_11

    • NLM

      Lins MADT. Latin American economic crises and populist bids: Argentina, Brazil and Mexico [Internet]. In: Financial crisis management and democracy: lessons from Europe and Latin America. Cham, Suiça: Springer; 2020. [citado 2024 set. 17 ] Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54895-7_11

    • Vancouver

      Lins MADT. Latin American economic crises and populist bids: Argentina, Brazil and Mexico [Internet]. In: Financial crisis management and democracy: lessons from Europe and Latin America. Cham, Suiça: Springer; 2020. [citado 2024 set. 17 ] Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54895-7_11

  • Tese (Doutorado)

    Antecipação de crises financeiras por meio de medidas de complexidade: evidências do Brasil (2017)

    Mortoza, Letícia Pelluci Duarte; Piqueira, José Roberto Castilho (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: COMPLEXIDADE, MERCADO FINANCEIRO, CRISE FINANCEIRA, CÂMBIO (ECONOMIA)

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    • ABNT

      MORTOZA, Letícia Pelluci Duarte. Antecipação de crises financeiras por meio de medidas de complexidade: evidências do Brasil. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15012018-133022/. Acesso em: 17 set. 2024.

    • APA

      Mortoza, L. P. D. (2017). Antecipação de crises financeiras por meio de medidas de complexidade: evidências do Brasil (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15012018-133022/

    • NLM

      Mortoza LPD. Antecipação de crises financeiras por meio de medidas de complexidade: evidências do Brasil [Internet]. 2017 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15012018-133022/

    • Vancouver

      Mortoza LPD. Antecipação de crises financeiras por meio de medidas de complexidade: evidências do Brasil [Internet]. 2017 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15012018-133022/

  • Artigo de periodico

    A common jump factor stochastic volatility model (2015)

    Laurini, Marcio Poletti ; Mauad, Roberto Baltieri

    Source: Finance Research Letters. Unidade: FEARP

    Subjects: ANÁLISE ESTOCÁSTICA, CÂMBIO (ECONOMIA), ANÁLISE MULTIVARIADA, MERCADO FINANCEIRO, CRISE FINANCEIRA

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    • ABNT

      LAURINI, Marcio Poletti e MAUAD, Roberto Baltieri. A common jump factor stochastic volatility model. Finance Research Letters, v. 12, p. 2-10, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009. Acesso em: 17 set. 2024.

    • APA

      Laurini, M. P., & Mauad, R. B. (2015). A common jump factor stochastic volatility model. Finance Research Letters, 12, 2-10. doi:10.1016/j.frl.2014.12.009

    • NLM

      Laurini MP, Mauad RB. A common jump factor stochastic volatility model [Internet]. Finance Research Letters. 2015 ; 12 2-10.[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009

    • Vancouver

      Laurini MP, Mauad RB. A common jump factor stochastic volatility model [Internet]. Finance Research Letters. 2015 ; 12 2-10.[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009

  • Dissertação (Mestrado)

    Diferenças no desempenho econômico dos países durante e após a crise financeira de 2008-2009 fortalecem Bretton Woods 2? (2012)

    Delella, José Mauro Cardoso; Lins, Maria Antonieta Del Tedesco (Orientador)

    Unidade: IRI

    Subjects: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ECONOMIA POLÍTICA, CRISE FINANCEIRA, CÂMBIO (ECONOMIA), SISTEMA FINANCEIRO

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    • ABNT

      DELELLA, José Mauro Cardoso. Diferenças no desempenho econômico dos países durante e após a crise financeira de 2008-2009 fortalecem Bretton Woods 2?. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-17072013-122025/. Acesso em: 17 set. 2024.

    • APA

      Delella, J. M. C. (2012). Diferenças no desempenho econômico dos países durante e após a crise financeira de 2008-2009 fortalecem Bretton Woods 2? (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-17072013-122025/

    • NLM

      Delella JMC. Diferenças no desempenho econômico dos países durante e após a crise financeira de 2008-2009 fortalecem Bretton Woods 2? [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-17072013-122025/

    • Vancouver

      Delella JMC. Diferenças no desempenho econômico dos países durante e após a crise financeira de 2008-2009 fortalecem Bretton Woods 2? [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-17072013-122025/

  • Artigo de jornal

    O juro daqui e a crise financeira de lá (2007)

    Rizzieri, Juarez Alexandre Baldini

    Source: Gazeta Mercantil. Unidade: FEA

    Subjects: CRISE FINANCEIRA, POLÍTICA E GOVERNO, CÂMBIO (ECONOMIA)

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    • ABNT

      RIZZIERI, Juarez Alexandre Baldini. O juro daqui e a crise financeira de lá. Tradução . Gazeta Mercantil, São Paulo, 2007. , p. A-3. Acesso em: 17 set. 2024.

    • APA

      Rizzieri, J. A. B. (2007). O juro daqui e a crise financeira de lá. Gazeta Mercantil, p. A-3. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo.

    • NLM

      Rizzieri JAB. O juro daqui e a crise financeira de lá. Gazeta Mercantil. 2007 ; A-3.[citado 2024 set. 17 ]

    • Vancouver

      Rizzieri JAB. O juro daqui e a crise financeira de lá. Gazeta Mercantil. 2007 ; A-3.[citado 2024 set. 17 ]

  • Tese (Doutorado)

    Análise multivariada do efeito contágio no episódio de ataque especulativo e crise cambial envolvendo o Brasil, a Rússia e a Argentina no período de 1998-99 (2005)

    Guidugli, Sidival Tadeu; Silber, Simão Davi (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), ANÁLISE MULTIVARIADA, CRISE FINANCEIRA, FINANÇAS, ESPECULAÇÃO ECONÔMICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GUIDUGLI, Sidival Tadeu. Análise multivariada do efeito contágio no episódio de ataque especulativo e crise cambial envolvendo o Brasil, a Rússia e a Argentina no período de 1998-99. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-28012022-170114/. Acesso em: 17 set. 2024.

    • APA

      Guidugli, S. T. (2005). Análise multivariada do efeito contágio no episódio de ataque especulativo e crise cambial envolvendo o Brasil, a Rússia e a Argentina no período de 1998-99 (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-28012022-170114/

    • NLM

      Guidugli ST. Análise multivariada do efeito contágio no episódio de ataque especulativo e crise cambial envolvendo o Brasil, a Rússia e a Argentina no período de 1998-99 [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-28012022-170114/

    • Vancouver

      Guidugli ST. Análise multivariada do efeito contágio no episódio de ataque especulativo e crise cambial envolvendo o Brasil, a Rússia e a Argentina no período de 1998-99 [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-28012022-170114/
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