Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODOS GRÁFICOS, ECONOMETRIA, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
CARDOSO, Vitor Mendes. Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/. Acesso em: 27 nov. 2025.APA
Cardoso, V. M. (2018). Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/NLM
Cardoso VM. Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência [Internet]. 2018 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/Vancouver
Cardoso VM. Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência [Internet]. 2018 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/
