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Trabalho de evento
Modelagem ARCH e GARCH em séries temporais financeiras (2004)
Tamura, Karin Ayumi; Morettin, Pedro Alberto
Source: Alguns Tabalhos do IME-USP para o 11° SIICUSP. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP. Unidade: IME
Assunto: HETEROSCEDASTICIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TAMURA, Karin Ayumi e MORETTIN, Pedro Alberto. Modelagem ARCH e GARCH em séries temporais financeiras. 2004, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2004. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e86050f0-1696-4030-8fdb-a2ccda6b0279/1395756.pdf. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Tamura, K. A., & Morettin, P. A. (2004). Modelagem ARCH e GARCH em séries temporais financeiras. In Alguns Tabalhos do IME-USP para o 11° SIICUSP. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/e86050f0-1696-4030-8fdb-a2ccda6b0279/1395756.pdf
NLM
Tamura KA, Morettin PA. Modelagem ARCH e GARCH em séries temporais financeiras [Internet]. Alguns Tabalhos do IME-USP para o 11° SIICUSP. 2004 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e86050f0-1696-4030-8fdb-a2ccda6b0279/1395756.pdf
Vancouver
Tamura KA, Morettin PA. Modelagem ARCH e GARCH em séries temporais financeiras [Internet]. Alguns Tabalhos do IME-USP para o 11° SIICUSP. 2004 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e86050f0-1696-4030-8fdb-a2ccda6b0279/1395756.pdf
Monografia/livro
Análise de séries temporais (2004)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Análise de séries temporais. . São Paulo: Edgard Blucher. . Acesso em: 27 nov. 2025. , 2004
APA
Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2004). Análise de séries temporais. São Paulo: Edgard Blucher.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C. Análise de séries temporais. 2004 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C. Análise de séries temporais. 2004 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Monografia/livro
Estatística básica (2004)
Morettin, Pedro Alberto ; Bussab, Wilton de Oliveira
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. . São Paulo: Saraiva. . Acesso em: 27 nov. 2025. , 2004
APA
Morettin, P. A., & Bussab, W. de O. (2004). Estatística básica. São Paulo: Saraiva.
NLM
Morettin PA, Bussab W de O. Estatística básica. 2004 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Vancouver
Morettin PA, Bussab W de O. Estatística básica. 2004 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Artigo de periodico
Improvement of the likelihood ratio test statistic in ARMA models (2004)
lagos, Bernardo M.; Morettin, Pedro Alberto
Source: Journal of Time Series Analysis. Unidade: IME
Assunto: MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
LAGOS, Bernardo M. e MORETTIN, Pedro Alberto. Improvement of the likelihood ratio test statistic in ARMA models. Journal of Time Series Analysis, v. 25, n. 1, p. 83-101, 2004Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2004.00338.x. Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
lagos, B. M., & Morettin, P. A. (2004). Improvement of the likelihood ratio test statistic in ARMA models. Journal of Time Series Analysis, 25( 1), 83-101. doi:10.1111/j.1467-9892.2004.00338.x
NLM
lagos BM, Morettin PA. Improvement of the likelihood ratio test statistic in ARMA models [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 2004 ; 25( 1): 83-101.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2004.00338.x
Vancouver
lagos BM, Morettin PA. Improvement of the likelihood ratio test statistic in ARMA models [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 2004 ; 25( 1): 83-101.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2004.00338.x

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