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Trabalho de evento
Circuit covers in series-parallel mixed graphs (1998)
Lee, Orlando; Wakabayashi, Yoshiko
Source: Proceedings. Conference titles: Latin Symposium on Theoretical Informatics - LATIN. Unidade: IME
Assunto: TEORIA DOS GRAFOS
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ABNT
LEE, Orlando e WAKABAYASHI, Yoshiko. Circuit covers in series-parallel mixed graphs. 1998, Anais.. Berlin: Springer, 1998. Disponível em: https://doi.org/10.1007/BFb0054324. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Lee, O., & Wakabayashi, Y. (1998). Circuit covers in series-parallel mixed graphs. In Proceedings. Berlin: Springer. doi:10.1007/BFb0054324
NLM
Lee O, Wakabayashi Y. Circuit covers in series-parallel mixed graphs [Internet]. Proceedings. 1998 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/BFb0054324
Vancouver
Lee O, Wakabayashi Y. Circuit covers in series-parallel mixed graphs [Internet]. Proceedings. 1998 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/BFb0054324
Artigo de periodico
Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH (1998)
Herencia, Maurício Zevallos; Hotta, Luiz K; Pereira, Pedro Luiz Valls
Source: Revista Brasileira de Economia. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
HERENCIA, Maurício Zevallos e HOTTA, Luiz K e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH. Revista Brasileira de Economia, v. 52, n. 2, p. 241-278, 1998Tradução . . Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Herencia, M. Z., Hotta, L. K., & Pereira, P. L. V. (1998). Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH. Revista Brasileira de Economia, 52( 2), 241-278. Recuperado de https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727
NLM
Herencia MZ, Hotta LK, Pereira PLV. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 1998 ; 52( 2): 241-278.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727
Vancouver
Herencia MZ, Hotta LK, Pereira PLV. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 1998 ; 52( 2): 241-278.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727
Trabalho de evento
Multicuts in unweighted graphs with bounded degree and bounded tree-width (1998)
Calinescu, Gruia ; Fernandes, Cristina Gomes ; Reed, Bruce
Source: Proceedings. Conference titles: Integer Programming and Combinatorial Optimization - IPCO. Unidade: IME
Subjects: ALGORITMOS DE APROXIMAÇÃO, TEORIA DOS GRAFOS
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ABNT
CALINESCU, Gruia e FERNANDES, Cristina Gomes e REED, Bruce. Multicuts in unweighted graphs with bounded degree and bounded tree-width. 1998, Anais.. Berlin: Springer, 1998. Disponível em: https://doi.org/10.1007/3-540-69346-7_11. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Calinescu, G., Fernandes, C. G., & Reed, B. (1998). Multicuts in unweighted graphs with bounded degree and bounded tree-width. In Proceedings. Berlin: Springer. doi:10.1007/3-540-69346-7_11
NLM
Calinescu G, Fernandes CG, Reed B. Multicuts in unweighted graphs with bounded degree and bounded tree-width [Internet]. Proceedings. 1998 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/3-540-69346-7_11
Vancouver
Calinescu G, Fernandes CG, Reed B. Multicuts in unweighted graphs with bounded degree and bounded tree-width [Internet]. Proceedings. 1998 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/3-540-69346-7_11

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