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  • Parte de monografia/livro

    Stochastic chains with memory in variable length (2008)

    Galves, Antonio ; Löcherbach, Eva

    Source: Festschrift in honor of Jorma Rissanen on the occasion of his 75th birthday. Unidade: IME

    Assunto: CADEIAS DE MARKOV

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GALVES, Antonio e LÖCHERBACH, Eva. Stochastic chains with memory in variable length. Festschrift in honor of Jorma Rissanen on the occasion of his 75th birthday. Tradução . Tampere: Tampere International Center for Signal Processing, 2008. . . Acesso em: 17 set. 2024.

    • APA

      Galves, A., & Löcherbach, E. (2008). Stochastic chains with memory in variable length. In Festschrift in honor of Jorma Rissanen on the occasion of his 75th birthday. Tampere: Tampere International Center for Signal Processing.

    • NLM

      Galves A, Löcherbach E. Stochastic chains with memory in variable length. In: Festschrift in honor of Jorma Rissanen on the occasion of his 75th birthday. Tampere: Tampere International Center for Signal Processing; 2008. [citado 2024 set. 17 ]

    • Vancouver

      Galves A, Löcherbach E. Stochastic chains with memory in variable length. In: Festschrift in honor of Jorma Rissanen on the occasion of his 75th birthday. Tampere: Tampere International Center for Signal Processing; 2008. [citado 2024 set. 17 ]

  • Artigo de periodico

    Geometry of contours and Peierls estimates in d=1 Ising models with long range interactions (2005)

    Cassandro, Marzio; Ferrari, Pablo Augusto ; Merola, lmmacolata; Presutti, Errico

    Source: Journal of Mathematical Physics. Unidade: IME

    Assunto: PERCOLAÇÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CASSANDRO, Marzio et al. Geometry of contours and Peierls estimates in d=1 Ising models with long range interactions. Journal of Mathematical Physics, v. 46, n. 5, 2005Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.1897644. Acesso em: 17 set. 2024.

    • APA

      Cassandro, M., Ferrari, P. A., Merola, lmmacolata, & Presutti, E. (2005). Geometry of contours and Peierls estimates in d=1 Ising models with long range interactions. Journal of Mathematical Physics, 46( 5). doi:10.1063/1.1897644

    • NLM

      Cassandro M, Ferrari PA, Merola lmmacolata, Presutti E. Geometry of contours and Peierls estimates in d=1 Ising models with long range interactions [Internet]. Journal of Mathematical Physics. 2005 ; 46( 5):[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.1897644

    • Vancouver

      Cassandro M, Ferrari PA, Merola lmmacolata, Presutti E. Geometry of contours and Peierls estimates in d=1 Ising models with long range interactions [Internet]. Journal of Mathematical Physics. 2005 ; 46( 5):[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.1897644

  • Artigo de periodico

    Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH (1998)

    Herencia, Maurício Zevallos; Hotta, Luiz K; Pereira, Pedro Luiz Valls

    Source: Revista Brasileira de Economia. Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      HERENCIA, Maurício Zevallos e HOTTA, Luiz K e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH. Revista Brasileira de Economia, v. 52, n. 2, p. 241-278, 1998Tradução . . Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727. Acesso em: 17 set. 2024.

    • APA

      Herencia, M. Z., Hotta, L. K., & Pereira, P. L. V. (1998). Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH. Revista Brasileira de Economia, 52( 2), 241-278. Recuperado de https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727

    • NLM

      Herencia MZ, Hotta LK, Pereira PLV. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 1998 ; 52( 2): 241-278.[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727

    • Vancouver

      Herencia MZ, Hotta LK, Pereira PLV. Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 1998 ; 52( 2): 241-278.[citado 2024 set. 17 ] Available from: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727
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