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Mestrado Profissionalizante
Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (2005)
Pinho, Américo José Marques de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: MERCADO FUTURO, PREÇOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PINHO, Américo José Marques de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Pinho, A. J. M. de. (2005). Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
NLM
Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
Vancouver
Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
Mestrado Profissionalizante
Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro (2004)
Senger, Maria Carlota Morandin; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, MERCADO FUTURO
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ABNT
SENGER, Maria Carlota Morandin. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Senger, M. C. M. (2004). Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/
NLM
Senger MCM. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro [Internet]. 2004 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/
Vancouver
Senger MCM. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro [Internet]. 2004 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/

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