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Tese (Doutorado)
Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH (2019)
Xavier, Cleber Martins; Andrade, Marinho Gomes de (coorient) ; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)
Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: MÉTODOS MCMC, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
XAVIER, Cleber Martins. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/. Acesso em: 27 jan. 2026.
APA
Xavier, C. M. (2019). Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/
NLM
Xavier CM. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/
Vancouver
Xavier CM. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09102019-145123/
Artigo de periodico
Dynamic conditional correlation GARCH: a multivariate time series novel using a bayesian approach (2019)
Nascimento, Diego Carvalho do ; Xavier, Cleber Martins; Felipe, Israel ; Louzada, Francisco
Source: Journal of Modern Applied Statistical Methods. Unidades: ICMC, Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: MÉTODOS MCMC, MERCADO FINANCEIRO, MINERAÇÃO DE DADOS, INFERÊNCIA BAYESIANA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
NASCIMENTO, Diego Carvalho do et al. Dynamic conditional correlation GARCH: a multivariate time series novel using a bayesian approach. Journal of Modern Applied Statistical Methods, v. 18, n. 1, p. 1-17, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.22237/jmasm/1556669220. Acesso em: 27 jan. 2026.
APA
Nascimento, D. C. do, Xavier, C. M., Felipe, I., & Louzada, F. (2019). Dynamic conditional correlation GARCH: a multivariate time series novel using a bayesian approach. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 18( 1), 1-17. doi:10.22237/jmasm/1556669220
NLM
Nascimento DC do, Xavier CM, Felipe I, Louzada F. Dynamic conditional correlation GARCH: a multivariate time series novel using a bayesian approach [Internet]. Journal of Modern Applied Statistical Methods. 2019 ; 18( 1): 1-17.[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://doi.org/10.22237/jmasm/1556669220
Vancouver
Nascimento DC do, Xavier CM, Felipe I, Louzada F. Dynamic conditional correlation GARCH: a multivariate time series novel using a bayesian approach [Internet]. Journal of Modern Applied Statistical Methods. 2019 ; 18( 1): 1-17.[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://doi.org/10.22237/jmasm/1556669220

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