Menu

Filtros : "IME-MAE" "Congress on Insurance Mathematics and Economics" Removidos: "Indexado no: Global Health" "FFLCH-FLH" Limpar

Filtros

Refine with date range

  • 1

1 - 3 (3 records)

  • Trabalho de evento-resumo periodico

    Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions (2006)

    Gonçalves, Marcelo; Kolev, Nikolai ; Fabris, Antonio Elias

    Source: Insurance: Mathematics and Economics. Conference titles: Congress on Insurance Mathematics and Economics. Unidade: IME

    Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ANÁLISE DE RISCO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GONÇALVES, Marcelo e KOLEV, Nikolai e FABRIS, Antonio Elias. Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005. Acesso em: 27 jun. 2024. , 2006

    • APA

      Gonçalves, M., Kolev, N., & Fabris, A. E. (2006). Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/j.insmatheco.2006.10.005

    • NLM

      Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 413.[citado 2024 jun. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005

    • Vancouver

      Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 413.[citado 2024 jun. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005

  • Trabalho de evento-resumo periodico

    Bivariate density classification by the geometry of marginals (2006)

    Kolev, Nikolai ; Fernández, Mariela

    Source: Insurance: Mathematics and Economics. Conference titles: Congress on Insurance Mathematics and Economics. Unidade: IME

    Assunto: ESTIMAÇÃO DE DENSIDADES

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      KOLEV, Nikolai e FERNÁNDEZ, Mariela. Bivariate density classification by the geometry of marginals. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005. Acesso em: 27 jun. 2024. , 2006

    • APA

      Kolev, N., & Fernández, M. (2006). Bivariate density classification by the geometry of marginals. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/j.insmatheco.2006.10.005

    • NLM

      Kolev N, Fernández M. Bivariate density classification by the geometry of marginals [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 399.[citado 2024 jun. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005

    • Vancouver

      Kolev N, Fernández M. Bivariate density classification by the geometry of marginals [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 399.[citado 2024 jun. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005

  • Trabalho de evento-resumo periodico

    Collapse at interest (2006)

    Aspandiiarov, S; Belitsky, Vladimir ; Pechersky, Eugene

    Source: Insurance: Mathematics and Economics. Conference titles: Congress on Insurance Mathematics and Economics. Unidade: IME

    Assunto: GRANDES DESVIOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ASPANDIIAROV, S e BELITSKY, Vladimir e PECHERSKY, Eugene. Collapse at interest. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005. Acesso em: 27 jun. 2024. , 2006

    • APA

      Aspandiiarov, S., Belitsky, V., & Pechersky, E. (2006). Collapse at interest. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/j.insmatheco.2006.10.005

    • NLM

      Aspandiiarov S, Belitsky V, Pechersky E. Collapse at interest [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 406.[citado 2024 jun. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005

    • Vancouver

      Aspandiiarov S, Belitsky V, Pechersky E. Collapse at interest [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 406.[citado 2024 jun. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005
  • 1

1 - 3 (3 records)

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2024