Bivariate density classification by the geometry of marginals (2006)
- Authors:
- USP affiliated authors: KOLEV, NIKOLAI VALTCHEV - IME ; FERNÁNDEZ, MARIELA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1016/j.insmatheco.2006.10.005
- Assunto: ESTIMAÇÃO DE DENSIDADES
- Keywords: Dependence; Bivariate density
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Insurance: Mathematics and Economics
- ISSN: 0167-6687
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 39, n. 3, p. 399, 2006
- Conference titles: Congress on Insurance Mathematics and Economics
- Status:
- Nenhuma versão em acesso aberto identificada
-
ABNT
KOLEV, Nikolai e FERNÁNDEZ, Mariela. Bivariate density classification by the geometry of marginals. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005. Acesso em: 10 maio 2026. , 2006 -
APA
Kolev, N., & Fernández, M. (2006). Bivariate density classification by the geometry of marginals. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/j.insmatheco.2006.10.005 -
NLM
Kolev N, Fernández M. Bivariate density classification by the geometry of marginals [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 399.[citado 2026 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005 -
Vancouver
Kolev N, Fernández M. Bivariate density classification by the geometry of marginals [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 399.[citado 2026 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005 - Random sums of partially exchangeable variables
- Influência do comportamento marginal na densidade conjunta bivariada
- Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável
- New characterizations of bivariate discrete Schur-constant models
- Ryu-type extended Marshall-Olkin model with implicit shocks and joint life insurance applications
- Run and frequency quotas in a multi-state Markov Chain
- A new notion of bivariate lack of memory property
- Bayesian analysis of the extended Marshall-Olkin model
- Relative Importance of Risk Sources in Insurance Systems, Edward W. Frees, April 1998
- A modified Marshall-Olkin bivariate exponential distribution
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