Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável (2003)
- Authors:
- Autor USP: FERNANDEZ, MARIELA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAP
- DOI: 10.11606/D.45.2003.tde-20210729-133530
- Assunto: MATEMÁTICA FINANCEIRA
- Language: Português
- Abstract: O objetivo principal da presente dissertação é reconstruir a volatilidade de uma carteira de ativos cujas estruturas de volatilidade são conhecidas. Especificamente, tal questão consiste em sintetizar as volatilidades de um número finito de ativos num único índice financeiro que os integre, possibilitando o cálculo de opções sobre tal índice. A dissertação se divide em duas partes, uma teórica e uma outra experimental. Na fase teórica foram estudados temas de cálculo estocástico (processos de Itô), otimização e análise assintótica (método de Laplace). Na fase experimental, foi aplicado o modelo obtido para o cálculo da volatilidade implícita de uma carteira de ações do mercado brasileiro
- Imprenta:
- Data da defesa: 25.07.2003
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
FERNÁNDEZ, Mariela. Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133530/. Acesso em: 11 maio 2026. -
APA
Fernández, M. (2003). Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133530/ -
NLM
Fernández M. Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável [Internet]. 2003 ;[citado 2026 maio 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133530/ -
Vancouver
Fernández M. Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável [Internet]. 2003 ;[citado 2026 maio 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133530/
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