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  • Dissertação (Mestrado)

    Árvores geradoras mínimas do mercado financeiro a partir de distâncias entre distribuições de probabilidade do retorno do preço de ações (2019)

    Montanari, Gisele Siqueira; Prataviera, Gilberto Aparecido (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, PROBABILIDADE

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MONTANARI, Gisele Siqueira. Árvores geradoras mínimas do mercado financeiro a partir de distâncias entre distribuições de probabilidade do retorno do preço de ações. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-07022020-101508/. Acesso em: 11 nov. 2024.

    • APA

      Montanari, G. S. (2019). Árvores geradoras mínimas do mercado financeiro a partir de distâncias entre distribuições de probabilidade do retorno do preço de ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-07022020-101508/

    • NLM

      Montanari GS. Árvores geradoras mínimas do mercado financeiro a partir de distâncias entre distribuições de probabilidade do retorno do preço de ações [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-07022020-101508/

    • Vancouver

      Montanari GS. Árvores geradoras mínimas do mercado financeiro a partir de distâncias entre distribuições de probabilidade do retorno do preço de ações [Internet]. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-07022020-101508/

  • Dissertação (Mestrado)

    Estudo da influência de eventos sobre a estrutura do mercado brasileiro de ações a partir de redes ponderadas por correlações de Pearson, Spearman e Kendall (2018)

    Origuela, Letícia Aparecida; Prataviera, Gilberto Aparecido (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, ORGANIZAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO)

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ORIGUELA, Letícia Aparecida. Estudo da influência de eventos sobre a estrutura do mercado brasileiro de ações a partir de redes ponderadas por correlações de Pearson, Spearman e Kendall. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-02102018-092930/. Acesso em: 11 nov. 2024.

    • APA

      Origuela, L. A. (2018). Estudo da influência de eventos sobre a estrutura do mercado brasileiro de ações a partir de redes ponderadas por correlações de Pearson, Spearman e Kendall (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-02102018-092930/

    • NLM

      Origuela LA. Estudo da influência de eventos sobre a estrutura do mercado brasileiro de ações a partir de redes ponderadas por correlações de Pearson, Spearman e Kendall [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-02102018-092930/

    • Vancouver

      Origuela LA. Estudo da influência de eventos sobre a estrutura do mercado brasileiro de ações a partir de redes ponderadas por correlações de Pearson, Spearman e Kendall [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-02102018-092930/

  • Dissertação (Mestrado)

    A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações (2017)

    Barbi, Alex Quintino; Prataviera, Gilberto Aparecido (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: AÇÕES, REDES COMPLEXAS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BARBI, Alex Quintino. A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/. Acesso em: 11 nov. 2024.

    • APA

      Barbi, A. Q. (2017). A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/

    • NLM

      Barbi AQ. A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/

    • Vancouver

      Barbi AQ. A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/
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