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  • Artigo de periodico

    Teoria da complexidade e paisagens de adaptação: aplicações em estratégia (2010)

    Kimura, Herbert; Perera, Luiz Carlos Jacob; Lima, Fabiano Guasti

    Source: RAUSP - Revista de Administração. Unidade: FEARP

    Assunto: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      KIMURA, Herbert e PERERA, Luiz Carlos Jacob e LIMA, Fabiano Guasti. Teoria da complexidade e paisagens de adaptação: aplicações em estratégia. RAUSP - Revista de Administração, v. 45, n. 3, p. 238-254, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0080-2107(16)30478-2. Acesso em: 05 out. 2024.

    • APA

      Kimura, H., Perera, L. C. J., & Lima, F. G. (2010). Teoria da complexidade e paisagens de adaptação: aplicações em estratégia. RAUSP - Revista de Administração, 45( 3), 238-254. doi:10.1016/s0080-2107(16)30478-2

    • NLM

      Kimura H, Perera LCJ, Lima FG. Teoria da complexidade e paisagens de adaptação: aplicações em estratégia [Internet]. RAUSP - Revista de Administração. 2010 ; 45( 3): 238-254.[citado 2024 out. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0080-2107(16)30478-2

    • Vancouver

      Kimura H, Perera LCJ, Lima FG. Teoria da complexidade e paisagens de adaptação: aplicações em estratégia [Internet]. RAUSP - Revista de Administração. 2010 ; 45( 3): 238-254.[citado 2024 out. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0080-2107(16)30478-2

  • Artigo de periodico

    Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados (2010)

    Lima, Fabiano Guasti ; Kimura, Herbert; Assaf Neto, Alexandre ; Perera, Luiz Carlos Jacob

    Source: RAUSP - Revista de Administração. Unidade: FEARP

    Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, PREÇOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LIMA, Fabiano Guasti et al. Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados. RAUSP - Revista de Administração, v. 45, n. 2, p. 188-202, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0080-2107(16)30537-4. Acesso em: 05 out. 2024.

    • APA

      Lima, F. G., Kimura, H., Assaf Neto, A., & Perera, L. C. J. (2010). Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados. RAUSP - Revista de Administração, 45( 2), 188-202. doi:10.1016/s0080-2107(16)30537-4

    • NLM

      Lima FG, Kimura H, Assaf Neto A, Perera LCJ. Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados [Internet]. RAUSP - Revista de Administração. 2010 ; 45( 2): 188-202.[citado 2024 out. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0080-2107(16)30537-4

    • Vancouver

      Lima FG, Kimura H, Assaf Neto A, Perera LCJ. Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados [Internet]. RAUSP - Revista de Administração. 2010 ; 45( 2): 188-202.[citado 2024 out. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0080-2107(16)30537-4
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