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Tese (Doutorado)
Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos (2009)
Okimura, Rodrigo Takashi; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS DISCRETOS
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ABNT
OKIMURA, Rodrigo Takashi. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos. 2009. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/. Acesso em: 10 nov. 2024.
APA
Okimura, R. T. (2009). Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/
NLM
Okimura RT. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos [Internet]. 2009 ;[citado 2024 nov. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/
Vancouver
Okimura RT. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos [Internet]. 2009 ;[citado 2024 nov. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/
Artigo de periodico
Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise (2009)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Okimura, Rodrigo Takashi
Source: International Journal of Control. Unidade: EP
Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e OKIMURA, Rodrigo Takashi. Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise. International Journal of Control, v. 82, n. 2, p. 256-267, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/00207170802050825. Acesso em: 10 nov. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Okimura, R. T. (2009). Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise. International Journal of Control, 82( 2), 256-267. doi:10.1080/00207170802050825
NLM
Costa OL do V, Okimura RT. Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise [Internet]. International Journal of Control. 2009 ; 82( 2): 256-267.[citado 2024 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00207170802050825
Vancouver
Costa OL do V, Okimura RT. Discrete-time mean variance optimal control of linear systems with Markovian jumps and multiplicative noise [Internet]. International Journal of Control. 2009 ; 82( 2): 256-267.[citado 2024 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00207170802050825
Artigo de periodico
Multi-period mean variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems (2007)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Okimura, Rodrigo Takashi
Source: Mathematical reports. Unidade: EP
Subjects: PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS LINEARES
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e OKIMURA, Rodrigo Takashi. Multi-period mean variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Mathematical reports, v. 9, n. 1, p. 21-34, 2007Tradução . . Acesso em: 10 nov. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Okimura, R. T. (2007). Multi-period mean variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Mathematical reports, 9( 1), 21-34.
NLM
Costa OL do V, Okimura RT. Multi-period mean variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Mathematical reports. 2007 ;9( 1): 21-34.[citado 2024 nov. 10 ]
Vancouver
Costa OL do V, Okimura RT. Multi-period mean variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Mathematical reports. 2007 ;9( 1): 21-34.[citado 2024 nov. 10 ]
Trabalho de evento
Mean Variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems (2007)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Okimura, Rodrigo Takashi
Source: Proceedings: ECC 2007. Conference titles: European Control Conference. Unidade: EP
Subjects: PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS LINEARES
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e OKIMURA, Rodrigo Takashi. Mean Variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. 2007, Anais.. Sl: European Union Control Association, 2007. . Acesso em: 10 nov. 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Okimura, R. T. (2007). Mean Variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. In Proceedings: ECC 2007. Sl: European Union Control Association.
NLM
Costa OL do V, Okimura RT. Mean Variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Proceedings: ECC 2007. 2007 ;[citado 2024 nov. 10 ]
Vancouver
Costa OL do V, Okimura RT. Mean Variance optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Proceedings: ECC 2007. 2007 ;[citado 2024 nov. 10 ]
Trabalho de evento
Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período 1995-2003 (2005)
Oda, André Luiz; Yoshinaga, Claudia Emiko; Okimura, Rodrigo Takashi; Securato, José Roberto
Source: Administração e sociedade. Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidades: FEA, EP
Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, FINANÇAS DAS EMPRESAS, CONTABILIDADE DE EMPRESAS, CONTABILIDADE FINANCEIRA, MERCADO DE CAPITAIS, BOLSA DE VALORES
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ABNT
ODA, André Luiz et al. Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período 1995-2003. 2005, Anais.. São Paulo: EAD/FEA/USP, 2005. . Acesso em: 10 nov. 2024.
APA
Oda, A. L., Yoshinaga, C. E., Okimura, R. T., & Securato, J. R. (2005). Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período 1995-2003. In Administração e sociedade. São Paulo: EAD/FEA/USP.
NLM
Oda AL, Yoshinaga CE, Okimura RT, Securato JR. Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período 1995-2003. Administração e sociedade. 2005 ;[citado 2024 nov. 10 ]
Vancouver
Oda AL, Yoshinaga CE, Okimura RT, Securato JR. Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período 1995-2003. Administração e sociedade. 2005 ;[citado 2024 nov. 10 ]
Trabalho de evento
Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período 1995-2003 (2005)
Oda, André Luiz; Yoshinaga, Claudia Emiko; Okimura, Rodrigo Takashi; Securato, José Roberto
Source: Anais. Conference titles: Encontro da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração - ENANPAD. Unidades: FEA, EP
Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, FINANÇAS DAS EMPRESAS, CONTABILIDADE DE EMPRESAS, CONTABILIDADE FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ODA, André Luiz et al. Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período 1995-2003. 2005, Anais.. Rio de Janeiro: ANPAD, 2005. . Acesso em: 10 nov. 2024.
APA
Oda, A. L., Yoshinaga, C. E., Okimura, R. T., & Securato, J. R. (2005). Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período 1995-2003. In Anais. Rio de Janeiro: ANPAD.
NLM
Oda AL, Yoshinaga CE, Okimura RT, Securato JR. Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período 1995-2003. Anais. 2005 ;[citado 2024 nov. 10 ]
Vancouver
Oda AL, Yoshinaga CE, Okimura RT, Securato JR. Análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período 1995-2003. Anais. 2005 ;[citado 2024 nov. 10 ]
Trabalho de evento
O valor econômico adicionado (EVA®) possui maior relação com o retorno das ações do que o lucro líquido no Brasil? (2004)
Okimura, Rodrigo Takashi; Sousa, Almir Ferreira de
Source: Anais. Conference titles: Encontro da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração - ENANPAD. Unidade: FEA
Subjects: CONTABILIDADE DE LUCROS, CONTABILIDADE FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OKIMURA, Rodrigo Takashi e SOUSA, Almir Ferreira de. O valor econômico adicionado (EVA®) possui maior relação com o retorno das ações do que o lucro líquido no Brasil? 2004, Anais.. Rio de Janeiro: ANPAD, 2004. . Acesso em: 10 nov. 2024.
APA
Okimura, R. T., & Sousa, A. F. de. (2004). O valor econômico adicionado (EVA®) possui maior relação com o retorno das ações do que o lucro líquido no Brasil? In Anais. Rio de Janeiro: ANPAD.
NLM
Okimura RT, Sousa AF de. O valor econômico adicionado (EVA®) possui maior relação com o retorno das ações do que o lucro líquido no Brasil? Anais. 2004 ;[citado 2024 nov. 10 ]
Vancouver
Okimura RT, Sousa AF de. O valor econômico adicionado (EVA®) possui maior relação com o retorno das ações do que o lucro líquido no Brasil? Anais. 2004 ;[citado 2024 nov. 10 ]
Trabalho de evento
O valor econômico adicionado (EVA) possui maior relação com o retorno das ações do que o lucro líquido no Brasil? (2004)
Silveira, Alexandre Di Miceli da; Okimura, Rodrigo Takashi; Sousa, Almir Ferreira de
Source: Anais. Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA
Subjects: EMPRESAS, VALOR (CONTABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVEIRA, Alexandre Di Miceli da e OKIMURA, Rodrigo Takashi e SOUSA, Almir Ferreira de. O valor econômico adicionado (EVA) possui maior relação com o retorno das ações do que o lucro líquido no Brasil? 2004, Anais.. São Paulo: USP/FEA/PPGA, 2004. . Acesso em: 10 nov. 2024.
APA
Silveira, A. D. M. da, Okimura, R. T., & Sousa, A. F. de. (2004). O valor econômico adicionado (EVA) possui maior relação com o retorno das ações do que o lucro líquido no Brasil? In Anais. São Paulo: USP/FEA/PPGA.
NLM
Silveira ADM da, Okimura RT, Sousa AF de. O valor econômico adicionado (EVA) possui maior relação com o retorno das ações do que o lucro líquido no Brasil? Anais. 2004 ;[citado 2024 nov. 10 ]
Vancouver
Silveira ADM da, Okimura RT, Sousa AF de. O valor econômico adicionado (EVA) possui maior relação com o retorno das ações do que o lucro líquido no Brasil? Anais. 2004 ;[citado 2024 nov. 10 ]
Trabalho de evento
Análise de carteiras de ativos considerando assimetria (skewness) de distribuições (2003)
Okimura, Rodrigo Takashi; Securato, José Roberto
Source: Anais. Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA
Assunto: INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OKIMURA, Rodrigo Takashi e SECURATO, José Roberto. Análise de carteiras de ativos considerando assimetria (skewness) de distribuições. 2003, Anais.. São Paulo: USP/FEA/PPGA, 2003. . Acesso em: 10 nov. 2024.
APA
Okimura, R. T., & Securato, J. R. (2003). Análise de carteiras de ativos considerando assimetria (skewness) de distribuições. In Anais. São Paulo: USP/FEA/PPGA.
NLM
Okimura RT, Securato JR. Análise de carteiras de ativos considerando assimetria (skewness) de distribuições. Anais. 2003 ;[citado 2024 nov. 10 ]
Vancouver
Okimura RT, Securato JR. Análise de carteiras de ativos considerando assimetria (skewness) de distribuições. Anais. 2003 ;[citado 2024 nov. 10 ]

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